PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRB с EUSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).

FTRB и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRB и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRB и EUSB

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%7.60%2.56%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.15%7.45%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у EUSB с доходностью -0.15%.

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUSB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.32%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с APCBFTRB с CFITFTRB с FCSHFTRB с FHYSFTRB с BNDP
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX

Сравнение комиссий FTRB и EUSB

FTRB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

FTRB vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBEUSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.06

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.88

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

5.54

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.06

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.04

+0.93

Корреляция

Корреляция между FTRB и EUSB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и EUSB

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности EUSB в 3.93%

TTM202520242023202220212020
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.93%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%

Просадки

Сравнение просадок FTRB и EUSB

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и EUSB.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-17.87%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.42%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.64%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-6.65%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.82%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и EUSB

Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FTRB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.52%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.36%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.08%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

5.75%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

5.46%

-0.85%