Сравнение FTRB с CMDT
FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - FTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Federated, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. FTRB is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, FTRB returned 4.95% vs 21.34% for CMDT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. FTRB charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности FTRB и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTRB показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
FTRB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTRB и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 0.41% | 7.60% | 2.62% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.62% |
Correlation
The correlation between FTRB and CMDT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.15 |
The correlation between FTRB and CMDT shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTRB vs. CMDT — Ранг доходности на риск
FTRB
CMDT
Сравнение FTRB c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTRB | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.93 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 9.62 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTRB и CMDT
Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTRB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -11.11% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -11.11% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -11.11% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.77% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.25% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTRB и CMDT
Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) составляет 0.96%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTRB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 3.26% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 10.60% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 12.65% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 12.24% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 12.24% | -7.70% |
Сравнение комиссий FTRB и CMDT
FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTRB и CMDT
Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
FTRB Federated Hermes Total Return Bond ETF | 4.29% | 4.46% | 4.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTRB and CMDT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to FTRB (0.96%). In terms of maximum drawdown, FTRB dropped -4.83% vs CMDT's -11.11%.
On 1-year performance, CMDT leads with 21.34% vs 4.95% for FTRB. On fees, FTRB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FTRB has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 21.34% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTRB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
FTRB has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.67% for CMDT.
FTRB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Federated and PIMCO. Their fees differ too: 0.39% for FTRB and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTRB и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор