PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTRB с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTRB (Federated Hermes Total Return Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, FTRB returned 5.18% vs 6.66% for BNDI. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FTRB charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности FTRB и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

FTRB

1 день
0.16%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTRB и BNDI

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		0.23%7.60%2.56%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%2.63%

Correlation

The correlation between FTRB and BNDI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

0.80

The correlation between FTRB and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTRB и BNDI

Секторы
FTRB
BNDI

Коммунальные услуги

100.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

FTRB
100.0%
BNDI
2.4%

Сырьевые материалы

FTRB

-

BNDI
1.8%

Коммуникационные услуги

FTRB

-

BNDI
11.2%

Потребительский циклический сектор

FTRB

-

BNDI
10.1%

Потребительский защитный сектор

FTRB

-

BNDI
4.9%

Энергетика

FTRB

-

BNDI
3.5%

Финансовые услуги

FTRB

-

BNDI
11.8%

Здравоохранение

FTRB

-

BNDI
8.5%

Промышленность

FTRB

-

BNDI
8.3%

Недвижимость

FTRB

-

BNDI
1.9%

Технологии

FTRB

-

BNDI
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с FCSHFTRB с KDRNFTRB с CFITFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с FHYS
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

FTRB vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.61

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.42

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.43

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

8.67

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.66

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FTRB и BNDI

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTRBBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-6.98%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.75%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.67%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.71%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.77%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и BNDI

Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) имеют волатильность 1.32% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTRBBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.37%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

3.08%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

4.17%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

6.19%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

6.19%

-1.63%

Сравнение комиссий FTRB и BNDI

FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и BNDI

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.29%4.46%4.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTRB and BNDI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to FTRB (1.32%). In terms of maximum drawdown, FTRB dropped -4.83% vs BNDI's -6.98%.

On 1-year performance, BNDI leads with 6.66% vs 5.18% for FTRB. On fees, FTRB is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDI has performed better with a 6.66% return vs 5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTRB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.29% for FTRB.

They also come from different issuers: Federated and Neos. Their fees differ too: 0.39% for FTRB and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTRB и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор