PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTRB с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTRB с BNDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).

FTRB и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTRB - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 2 янв. 2024 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTRB и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTRB и BNDI

2026 (YTD)20252024
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		-0.17%7.60%2.56%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		0.61%7.95%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, FTRB показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.61%.

FTRB

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDI

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Total Return Bond ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FTRB:
FTRB с QQQFTRB с KDRNFTRB с CFITFTRB с FCSHFTRB с APCBFTRB с BNDPFTRB с FHYS
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с BNDBNDI с SPYIBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Сравнение комиссий FTRB и BNDI

FTRB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF

Доходность на риск

FTRB vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTRB
Ранг доходности на риск FTRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTRB c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTRBBNDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.67

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.78

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.29

6.74

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTRB vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTRB на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTRB и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTRBBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.19

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.64

+0.32

Корреляция

Корреляция между FTRB и BNDI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTRB и BNDI

Дивидендная доходность FTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности BNDI в 5.74%

TTM2025202420232022
FTRB
Federated Hermes Total Return Bond ETF		4.44%4.46%4.40%0.00%0.00%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.74%5.69%5.54%5.17%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FTRB и BNDI

Максимальная просадка FTRB за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTRB и BNDI.

Загрузка...

Показатели просадок

FTRBBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-6.98%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.37%

+0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.51%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-1.75%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.89%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTRB и BNDI

Текущая волатильность для Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB) составляет 1.67%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что FTRB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTRBBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.06%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

2.85%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.89%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

6.27%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.61%

6.27%

-1.66%