Сравнение FTQI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
FTQI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FTQI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.38% | 12.68% | 7.72% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
FTQI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.96%
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и TSMY
FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
FTQI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
FTQI
TSMY
Сравнение FTQI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.59 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.10 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 5.34 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 18.33 | -8.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.59 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.16 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между FTQI и TSMY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и TSMY
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.85% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и TSMY
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -31.15% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -15.50% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -9.44% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -5.82% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 4.52% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и TSMY
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 5.36%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 12.27% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 23.03% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 31.08% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 33.38% | -18.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 33.38% | -19.97% |