Сравнение FTQI с QCJL
FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and QCJL (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July) are both Nasdaq-100 funds from First Trust. FTQI is passively managed, while QCJL is actively managed. Over the past year, FTQI returned 29.08% vs 14.53% for QCJL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for QCJL.
Доходность
Сравнение доходности FTQI и QCJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у QCJL с доходностью 5.34%.
FTQI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 8.03%
QCJL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTQI и QCJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.38% | 12.68% | 8.59% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 5.34% | 13.10% | 4.38% |
Correlation
The correlation between FTQI and QCJL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.86 |
The correlation between FTQI and QCJL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTQI vs. QCJL — Ранг доходности на риск
FTQI
QCJL
Сравнение FTQI c QCJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTQI | QCJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.52 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.63 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.04 | 18.50 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTQI и QCJL
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки QCJL в -11.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и QCJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTQI | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -11.18% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -4.00% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -1.05% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.78% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и QCJL
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July (QCJL) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTQI | QCJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 0.70% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 4.31% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 5.67% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 9.37% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 9.37% | +3.98% |
Сравнение комиссий FTQI и QCJL
FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QCJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и QCJL
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, тогда как QCJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10.90% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTQI and QCJL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTQI has higher volatility (3.18%) compared to QCJL (0.70%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs QCJL's -11.18%.
On 1-year performance, FTQI leads with 29.08% vs 14.53% for QCJL. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QCJL has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 29.08% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QCJL.
FTQI has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 0.00% for QCJL.
Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.90% for QCJL.
FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTQI и QCJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор