Сравнение FTQI с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
FTQI и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTQI и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.38% | 12.68% | 12.63% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
FTQI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.96%
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и IVVW
FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
FTQI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
FTQI
IVVW
Сравнение FTQI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.41 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.27 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 7.59 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FTQI и IVVW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и IVVW
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.85% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и IVVW
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -16.79% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -11.21% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -2.90% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -1.87% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.88% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и IVVW
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.54% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 6.63% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 15.56% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.10% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 13.10% | +0.31% |