PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTQI с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTQI и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQI и IVVW


2026 (YTD)20252024
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
-0.38%12.68%12.63%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


FTQI

1 день
1.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.73%
1 год
19.71%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.58%
10 лет*
6.96%

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий FTQI и IVVW

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

FTQI vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTQIIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.89

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.41

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.27

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

7.59

+2.42

FTQI vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTQIIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.89

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между FTQI и IVVW составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и IVVW

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что меньше доходности IVVW в 19.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
11.85%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTQI и IVVW

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


FTQIIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-16.79%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.21%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.90%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-1.87%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и IVVW

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTQIIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.54%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

6.63%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.56%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

13.10%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

13.10%

+0.31%