PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTQI с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

FTQI и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FTQI и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQI и FYEE

2026 (YTD)20252024
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		-0.38%12.68%10.69%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%15.76%13.20%

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

FTQI

1 день
1.00%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
3.73%
1 год
19.71%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.58%
10 лет*
6.96%

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с SPYIFTQI с TUGNFTQI с SPY
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий FTQI и FYEE

FTQI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

FTQI vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQIFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.10

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.60

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.52

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

7.97

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQIFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.10

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.95

-0.49

Корреляция

Корреляция между FTQI и FYEE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и FYEE

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.85%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTQI и FYEE

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, примерно равная максимальной просадке FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTQIFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-18.79%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-11.60%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-4.26%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-2.40%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.21%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и FYEE

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTQIFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.93%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

8.49%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

15.88%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.31%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

14.31%

-0.90%