Сравнение FTQI с CHPY
FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FTQI is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, FTQI returned 25.27% vs 100.59% for CHPY. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности FTQI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность 14.01%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 62.38%.
FTQI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 14.01%
- 1 год
- 25.27%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 8.38%
- Всё время*
- 7.14%
CHPY
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -9.24%
- 6 месяцев
- 51.45%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 100.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.39M | $52.69M | $60.50M | |
| $11.50M | $8.69M | $6.02M |
Сравнение доходности по годам FTQI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 14.01% | 19.35% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 62.38% | 56.76% |
Correlation
The correlation between FTQI and CHPY is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between FTQI and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTQI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
FTQI
CHPY
Сравнение FTQI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTQI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.66 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 16.32 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTQI и CHPY
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки CHPY в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTQI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -27.64% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -27.64% | +21.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -17.30% | +17.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.16% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 6.19% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и CHPY
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 3.82%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTQI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 17.56% | -13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 34.41% | -25.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 38.73% | -27.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 39.40% | -24.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 39.40% | -26.46% |
Сравнение комиссий FTQI и CHPY
FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и CHPY
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.03%, что меньше доходности CHPY в 38.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.08% | 28.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.03% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
FTQI and CHPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (17.56%) compared to FTQI (3.82%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs CHPY's -27.64%.
On 1-year performance, CHPY leads with 100.59% vs 25.27% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 100.59% return vs 25.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 38.08%, compared with 11.03% for FTQI.
FTQI is categorized as Nasdaq-100, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.99% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTQI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор