PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQI с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTQI с CHPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FTQI is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, FTQI returned 28.07% vs 143.61% for CHPY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTQI charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.

Доходность

Сравнение доходности FTQI и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTQI показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.

FTQI

1 день
0.23%
1 месяц
4.05%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.53%
1 год
28.07%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.97%
10 лет*
8.00%

CHPY

1 день
-1.51%
1 месяц
23.37%
С начала года
82.97%
6 месяцев
82.98%
1 год
143.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTQI и CHPY

2026 (YTD)2025
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.03%25.19%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		82.97%62.91%

Correlation

The correlation between FTQI and CHPY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.73

The correlation between FTQI and CHPY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY

Доходность на риск

FTQI vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQI c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQICHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
5.23

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
5.59

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.78

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

11.88

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

45.33

-23.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQI vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQI на текущий момент составляет 2.73, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 5.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQI и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQICHPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

5.23

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

4.71

-4.18

Просадки

Сравнение просадок FTQI и CHPY

Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTQICHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-12.17%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-12.17%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.98%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.18%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQI и CHPY

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) составляет 1.66%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что FTQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTQICHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

11.32%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

22.41%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

27.61%

-17.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

33.16%

-18.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

33.16%

-19.81%

Сравнение комиссий FTQI и CHPY

FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQI и CHPY

Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что меньше доходности CHPY в 28.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		28.83%28.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.94%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FTQI and CHPY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (11.32%) compared to FTQI (1.66%). In terms of maximum drawdown, FTQI dropped -19.42% vs CHPY's -12.17%.

On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs 28.07% for FTQI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs 28.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.

CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 10.94% for FTQI.

FTQI is categorized as Nasdaq-100, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.75% for FTQI and 0.99% for CHPY.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTQI и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор