Сравнение FTQI с AGEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).
FTQI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FTQI и AGEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQI и AGEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | -0.38% | 12.68% | 18.30% | 23.63% | -8.77% | 10.46% | -6.54% | 13.98% | -9.78% | 12.47% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQI показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции FTQI уступали акциям AGEPX по среднегодовой доходности: 6.96% против 7.51% соответственно.
FTQI
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.96%
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQI и AGEPX
FTQI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.
Доходность на риск
FTQI vs. AGEPX — Ранг доходности на риск
FTQI
AGEPX
Сравнение FTQI c AGEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQI | AGEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 4.01 | -2.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 5.61 | -3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.06 | -0.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.36 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 21.44 | -11.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQI | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 4.01 | -2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.53 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.51 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.26 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между FTQI и AGEPX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQI и AGEPX
Дивидендная доходность FTQI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности AGEPX в 8.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 11.85% | 11.46% | 11.66% | 11.49% | 9.85% | 3.05% | 3.27% | 2.95% | 3.27% | 2.74% | 3.02% | 3.54% |
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок FTQI и AGEPX
Максимальная просадка FTQI за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQI и AGEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQI | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.42% | -22.47% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -4.14% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -22.47% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.42% | -22.47% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -3.04% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.69% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 0.84% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQI и AGEPX
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что FTQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQI | AGEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 1.69% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 2.77% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 4.62% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 5.12% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 4.98% | +8.43% |