Сравнение FTQGX с VRGWX
FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. FTQGX is actively managed, while VRGWX is passively managed. Over the past 10 years, FTQGX returned 18.43%/yr vs 18.34%/yr for VRGWX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FTQGX charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for VRGWX.
Доходность
Сравнение доходности FTQGX и VRGWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTQGX показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у VRGWX с доходностью 5.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTQGX имеют среднегодовую доходность 18.43%, а акции VRGWX немного отстают с 18.34%.
FTQGX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 23.35%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 18.43%
- Всё время*
- 10.63%
VRGWX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 18.34%
- Всё время*
- 16.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTQGX и VRGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 23.35% | 13.65% | 36.95% | 28.94% | -26.68% | 26.91% | 33.41% | 31.44% | 4.90% | 30.66% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 5.34% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
Correlation
The correlation between FTQGX and VRGWX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between FTQGX and VRGWX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTQGX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск
FTQGX
VRGWX
Сравнение FTQGX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTQGX | VRGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.83 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 2.48 | +5.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTQGX и VRGWX
Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и VRGWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTQGX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.29% | -32.70% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -16.19% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -23.44% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -32.70% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -32.70% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -3.36% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -4.88% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 5.42% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQGX и VRGWX
Текущая волатильность для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) составляет 6.45%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTQGX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.14% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 14.45% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 17.75% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 21.99% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 21.32% | +0.53% |
Сравнение комиссий FTQGX и VRGWX
FTQGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQGX и VRGWX
Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности VRGWX в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 10.09% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.46% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FTQGX and VRGWX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRGWX has higher volatility (7.14%) compared to FTQGX (6.45%). In terms of maximum drawdown, FTQGX dropped -61.29% vs VRGWX's -32.70%.
FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTQGX и VRGWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор