PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQGX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTQGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQGX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		-3.60%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.59%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FTQGX

1 день
4.49%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.91%
3 года*
22.32%
5 лет*
11.62%
10 лет*
16.07%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Focused Stock Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с VOOFTQGX с ACAYXFTQGX с SCHGFTQGX с ALGRX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FTQGX и FSPGX

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FTQGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQGXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.84

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.17

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

4.02

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQGXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.84

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.80

-0.33

Корреляция

Корреляция между FTQGX и FSPGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и FSPGX

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		12.91%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и FSPGX

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTQGXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.29%

-32.66%

-28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-16.17%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

-32.66%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-13.03%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-6.43%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

4.70%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и FSPGX

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTQGXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

6.71%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

12.37%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

22.58%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

21.52%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

21.66%

-0.28%