Сравнение FTQGX с FMDE
FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF) are both funds - FTQGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FTQGX returned 33.66% vs 22.12% for FMDE. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTQGX charges 0.69%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.
Доходность
Сравнение доходности FTQGX и FMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTQGX показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 16.12%.
FTQGX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 23.35%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 18.43%
- Всё время*
- 10.63%
FMDE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.89M | $39.76M | $36.46M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FTQGX и FMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 23.35% | 13.65% | 36.95% | 3.26% |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | 16.12% | 12.19% | 21.76% | 9.09% |
Correlation
The correlation between FTQGX and FMDE is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between FTQGX and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTQGX vs. FMDE — Ранг доходности на риск
FTQGX
FMDE
Сравнение FTQGX c FMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTQGX | FMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.67 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 10.56 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTQGX и FMDE
Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и FMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTQGX | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.29% | -21.10% | -40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.33% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.38% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -2.51% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.10% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQGX и FMDE
Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF (FMDE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTQGX | FMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 2.87% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 10.30% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 13.70% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 15.93% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 15.93% | +5.92% |
Сравнение комиссий FTQGX и FMDE
FTQGX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQGX и FMDE
Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности FMDE в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | 1.04% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 10.09% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
FTQGX and FMDE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTQGX has higher volatility (6.45%) compared to FMDE (2.87%). In terms of maximum drawdown, FTQGX dropped -61.29% vs FMDE's -21.10%.
FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTQGX и FMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор