PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTQGX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTQGX с FMDE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE).

FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г.. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTQGX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		-1.51%13.65%36.95%2.32%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.38%12.19%21.76%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 0.38%.

FTQGX

1 день
2.16%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.38%
1 год
23.95%
3 года*
23.20%
5 лет*
12.10%
10 лет*
16.32%

FMDE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Focused Stock Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с VOOFTQGX с ACAYXFTQGX с SCHGFTQGX с ALGRX
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с FSMVXFMDE с VOOFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Сравнение комиссий FTQGX и FMDE

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

FTQGX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTQGX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTQGXFMDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.82

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.25

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

5.86

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTQGX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTQGXFMDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.82

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.14

-0.67

Корреляция

Корреляция между FTQGX и FMDE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и FMDE

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности FMDE в 1.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		12.63%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.21%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и FMDE

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и FMDE.

Загрузка...

Показатели просадок

FTQGXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.29%

-21.10%

-40.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.33%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.55%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-2.76%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.86%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и FMDE

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTQGXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.55%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

10.74%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.83%

18.85%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

16.36%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

16.36%

+5.03%