PortfoliosLab logo
Сравнение FTQGX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTQGX и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
311.04%
802.11%
FTQGX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTQGX:

-0.27

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

FTQGX:

-0.19

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

FTQGX:

0.97

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTQGX:

-0.24

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

FTQGX:

-0.69

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

FTQGX:

11.15%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

FTQGX:

27.92%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

FTQGX:

-61.00%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FTQGX:

-26.37%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции FTQGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.11% против 14.72% соответственно.


FTQGX

С начала года

-14.53%

1 месяц

-9.68%

6 месяцев

-22.00%

1 год

-9.42%

5 лет

5.86%

10 лет

6.11%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTQGX и SCHG

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии FTQGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTQGX: 0.86%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTQGX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTQGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTQGX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTQGX: -0.27
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино FTQGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTQGX: -0.19
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега FTQGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTQGX: 0.97
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара FTQGX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTQGX: -0.24
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина FTQGX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTQGX: -0.69
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.56
FTQGX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и SCHG

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
0.43%0.36%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и SCHG

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-14.31%
FTQGX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) составляет 15.67%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.65%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.67%
16.65%
FTQGX
SCHG