Сравнение FTQGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTQGX или SCHG.
Основные характеристики
| FTQGX | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.53% | 34.32% |
| Дох-ть за 1 год | 45.75% | 42.00% |
| Дох-ть за 3 года | 2.79% | 11.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 20.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.68% | 16.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.29 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.74 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 13.83 | 14.42 |
| Индекс Язвы | 3.48% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 16.93% |
| Макс. просадка | -61.00% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между FTQGX и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTQGX и SCHG
С начала года, FTQGX показывает доходность 41.53%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 34.32%. За последние 10 лет акции FTQGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.68% против 16.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQGX и SCHG
FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTQGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQGX и SCHG
Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 0.43% | 0.61% | 0.85% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.13% | 0.45% | 0.56% | 6.16% | 10.44% | 5.74% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FTQGX и SCHG
Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTQGX и SCHG
Текущая волатильность для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) составляет 4.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.