Сравнение FTQGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTQGX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTQGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | -1.51% | 13.65% | 36.95% | 28.94% | -26.68% | 26.91% | 33.41% | 31.44% | 4.90% | 30.66% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FTQGX показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTQGX имеют среднегодовую доходность 16.32%, а акции SCHG немного впереди с 17.00%.
FTQGX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 23.95%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 16.32%
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.38%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQGX и SCHG
FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
FTQGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FTQGX
SCHG
Сравнение FTQGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTQGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.19 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.04 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 3.47 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTQGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FTQGX и SCHG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQGX и SCHG
Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 12.63% | 12.44% | 9.94% | 0.61% | 7.96% | 13.53% | 11.41% | 5.07% | 14.71% | 5.89% | 1.08% | 5.91% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FTQGX и SCHG
Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.29%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTQGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.29% | -34.59% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -16.41% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -34.59% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -34.59% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -12.48% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -5.23% | -9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.90% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTQGX и SCHG
Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTQGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 6.65% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 12.52% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.83% | 22.44% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 22.30% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 21.51% | -0.12% |