PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTQGX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTQGX с SCHG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTQGX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между FTQGX и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTQGX:

-0.23

SCHG:

0.67

Коэф-т Сортино

FTQGX:

-0.11

SCHG:

1.11

Коэф-т Омега

FTQGX:

0.98

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

FTQGX:

-0.19

SCHG:

0.74

Коэф-т Мартина

FTQGX:

-0.49

SCHG:

2.47

Индекс Язвы

FTQGX:

12.38%

SCHG:

7.02%

Дневная вол-ть

FTQGX:

28.08%

SCHG:

25.26%

Макс. просадка

FTQGX:

-61.00%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FTQGX:

-20.52%

SCHG:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -2.92%. За последние 10 лет акции FTQGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 6.82% против 15.66% соответственно.

FTQGX

С начала года

-7.74%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-6.30%

5 лет

7.04%

10 лет

6.82%

SCHG

С начала года

-2.92%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

-2.63%

1 год

16.87%

5 лет

19.58%

10 лет

15.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTQGX и SCHG

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTQGX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTQGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и SCHG

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SCHG в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		0.40%0.36%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и SCHG

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и SCHG

Текущая волатильность для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) составляет 6.94%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...