PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFIDX с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFIDX и VDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FFIDX с VDE

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Vanguard Energy ETF (VDE).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIDX или VDE.

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFIDX:

0.42

VDE:

-0.30

Коэф-т Сортино

FFIDX:

0.62

VDE:

-0.30

Коэф-т Омега

FFIDX:

1.09

VDE:

0.96

Коэф-т Кальмара

FFIDX:

0.34

VDE:

-0.42

Коэф-т Мартина

FFIDX:

1.12

VDE:

-1.07

Индекс Язвы

FFIDX:

6.79%

VDE:

8.29%

Дневная вол-ть

FFIDX:

22.85%

VDE:

25.45%

Макс. просадка

FFIDX:

-55.29%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

FFIDX:

-5.72%

VDE:

-15.22%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 12.89% против 3.89% соответственно.

FFIDX

С начала года

-0.11%

1 месяц

7.79%

6 месяцев

-2.34%

1 год

9.45%

3 года

15.61%

5 лет

14.94%

10 лет

12.89%

VDE

С начала года

-5.16%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-13.57%

1 год

-7.60%

3 года

1.57%

5 лет

21.96%

10 лет

3.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Vanguard Energy ETF

Сравнение комиссий FFIDX и VDE

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

FFIDX
Fidelity Fund
VDE
Vanguard Energy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFIDX и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIDX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFIDX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VDE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и VDE

FFIDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFIDX
Fidelity Fund		0.00%0.00%2.41%0.67%4.60%2.96%5.41%7.40%11.61%7.01%5.48%11.61%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.43%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и VDE

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и VDE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и VDE

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 4.96%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...