PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIDX с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIDX с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Vanguard Energy ETF (VDE).

FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FFIDX и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund (FFIDX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIDX и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIDX
Fidelity Fund		-6.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Доходность по периодам

С начала года, FFIDX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 14.45% против 10.83% соответственно.

FFIDX

1 день
3.24%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-2.86%
1 год
21.33%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.90%
10 лет*
14.45%

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Сравнение комиссий FFIDX и VDE

FFIDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

FFIDX
Fidelity Fund
VDE
Vanguard Energy ETF

Доходность на риск

FFIDX vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIDX c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIDXVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.67

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.72

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

4.92

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIDX vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIDX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIDX и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIDXVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.88

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.36

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между FFIDX и VDE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIDX и VDE

Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VDE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.26%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FFIDX и VDE

Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIDXVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-74.20%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-18.91%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.33%

-26.58%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.66%

-69.29%

+38.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-5.74%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-20.06%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

6.61%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIDX и VDE

Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIDXVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.29%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

14.31%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

25.19%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

26.53%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

29.88%

-10.48%