Сравнение FFIDX с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fund (FFIDX) и Vanguard Energy ETF (VDE).
FFIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1930 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFIDX или VDE.
Основные характеристики
| FFIDX | VDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.81% | 14.03% |
| Дох-ть за 1 год | 39.81% | 16.19% |
| Дох-ть за 3 года | 9.00% | 20.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.65% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.03% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 3.60 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 14.67 | 2.66 |
| Индекс Язвы | 2.75% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 14.98% | 18.15% |
| Макс. просадка | -55.18% | -74.16% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.88% |
Корреляция
Корреляция между FFIDX и VDE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FFIDX и VDE
С начала года, FFIDX показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции FFIDX превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 14.03% против 4.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIDX и VDE
FFIDX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FFIDX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund (FFIDX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIDX и VDE
Дивидендная доходность FFIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VDE в 3.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIDX Fidelity Fund | 0.27% | 0.66% | 0.67% | 0.26% | 0.75% | 0.83% | 1.08% | 1.00% | 1.06% | 5.15% | 12.31% | 8.52% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.07% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FFIDX и VDE
Максимальная просадка FFIDX за все время составила -55.18%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIDX и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FFIDX и VDE
Текущая волатильность для Fidelity Fund (FFIDX) составляет 4.37%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FFIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.