Сравнение FTQGX с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTQGX или DVY.
Основные характеристики
| FTQGX | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.69% | 21.14% |
| Дох-ть за 1 год | 52.61% | 35.47% |
| Дох-ть за 3 года | 3.14% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.35% | 9.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.69% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 2.26 |
| Коэф-т Мартина | 14.90 | 16.35 |
| Индекс Язвы | 3.48% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 19.38% | 12.92% |
| Макс. просадка | -61.00% | -62.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между FTQGX и DVY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTQGX и DVY
С начала года, FTQGX показывает доходность 42.69%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 21.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTQGX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции DVY немного отстают с 9.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTQGX и DVY
FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTQGX c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTQGX и DVY
Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DVY в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTQGX Fidelity Focused Stock Fund | 0.43% | 0.61% | 0.85% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.13% | 0.45% | 0.56% | 6.16% | 10.44% | 5.74% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.38% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок FTQGX и DVY
Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTQGX и DVY
Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.