PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTQGX с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTQGX и DVY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
507.58%
447.91%
FTQGX
DVY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTQGX:

-0.54

DVY:

0.75

Коэф-т Сортино

FTQGX:

-0.57

DVY:

1.07

Коэф-т Омега

FTQGX:

0.92

DVY:

1.14

Коэф-т Кальмара

FTQGX:

-0.50

DVY:

1.06

Коэф-т Мартина

FTQGX:

-1.49

DVY:

2.73

Индекс Язвы

FTQGX:

8.99%

DVY:

3.66%

Дневная вол-ть

FTQGX:

24.90%

DVY:

13.31%

Макс. просадка

FTQGX:

-61.00%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

FTQGX:

-26.98%

DVY:

-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции FTQGX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 6.00% против 8.83% соответственно.


FTQGX

С начала года

-15.24%

1 месяц

-10.54%

6 месяцев

-21.06%

1 год

-14.29%

5 лет

9.00%

10 лет

6.00%

DVY

С начала года

-0.93%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

-1.53%

1 год

10.16%

5 лет

17.46%

10 лет

8.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTQGX и DVY

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.


FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
График комиссии FTQGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTQGX: 0.86%
График комиссии DVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVY: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTQGX и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTQGX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTQGX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTQGX: -0.54
DVY: 0.75
Коэффициент Сортино FTQGX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FTQGX: -0.57
DVY: 1.07
Коэффициент Омега FTQGX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
FTQGX: 0.92
DVY: 1.14
Коэффициент Кальмара FTQGX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
FTQGX: -0.50
DVY: 1.06
Коэффициент Мартина FTQGX, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTQGX: -1.49
DVY: 2.73

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.75
FTQGX
DVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и DVY

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DVY в 3.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
0.43%0.36%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.75%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и DVY

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.98%
-8.42%
FTQGX
DVY

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и DVY

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.81%
5.81%
FTQGX
DVY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab