PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTQGX с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTQGX с DVY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).

FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTQGX или DVY.

Корреляция

Корреляция между FTQGX и DVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTQGX:

-0.23

DVY:

0.62

Коэф-т Сортино

FTQGX:

-0.11

DVY:

1.05

Коэф-т Омега

FTQGX:

0.98

DVY:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTQGX:

-0.19

DVY:

0.71

Коэф-т Мартина

FTQGX:

-0.49

DVY:

2.31

Индекс Язвы

FTQGX:

12.38%

DVY:

4.90%

Дневная вол-ть

FTQGX:

28.08%

DVY:

16.35%

Макс. просадка

FTQGX:

-61.00%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

FTQGX:

-20.52%

DVY:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции FTQGX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 6.82% против 9.10% соответственно.

FTQGX

С начала года

-7.74%

1 месяц

8.68%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-6.30%

5 лет

7.04%

10 лет

6.82%

DVY

С начала года

1.22%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

-3.53%

1 год

10.10%

5 лет

16.25%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTQGX и DVY

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
DVY
iShares Select Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTQGX и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTQGX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и DVY

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DVY в 3.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		0.40%0.36%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.67%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и DVY

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и DVY

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...