PortfoliosLab logo
Сравнение FTQGX с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTQGX и DVY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTQGX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
512.69%
445.19%
FTQGX
DVY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTQGX:

-0.27

DVY:

0.70

Коэф-т Сортино

FTQGX:

-0.19

DVY:

1.04

Коэф-т Омега

FTQGX:

0.97

DVY:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTQGX:

-0.24

DVY:

0.71

Коэф-т Мартина

FTQGX:

-0.69

DVY:

2.49

Индекс Язвы

FTQGX:

11.15%

DVY:

4.55%

Дневная вол-ть

FTQGX:

27.92%

DVY:

16.27%

Макс. просадка

FTQGX:

-61.00%

DVY:

-62.59%

Текущая просадка

FTQGX:

-26.37%

DVY:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, FTQGX показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции FTQGX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 6.11% против 8.81% соответственно.


FTQGX

С начала года

-14.53%

1 месяц

-9.68%

6 месяцев

-22.00%

1 год

-9.42%

5 лет

5.86%

10 лет

6.11%

DVY

С начала года

-1.42%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

-3.25%

1 год

10.16%

5 лет

14.66%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTQGX и DVY

FTQGX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.


График комиссии FTQGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTQGX: 0.86%
График комиссии DVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DVY: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTQGX и DVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

DVY
Ранг риск-скорректированной доходности DVY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTQGX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTQGX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTQGX: -0.27
DVY: 0.70
Коэффициент Сортино FTQGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTQGX: -0.19
DVY: 1.04
Коэффициент Омега FTQGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTQGX: 0.97
DVY: 1.15
Коэффициент Кальмара FTQGX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTQGX: -0.24
DVY: 0.71
Коэффициент Мартина FTQGX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTQGX: -0.69
DVY: 2.49

Показатель коэффициента Шарпа FTQGX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа DVY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTQGX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.70
FTQGX
DVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTQGX и DVY

Дивидендная доходность FTQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DVY в 3.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
0.43%0.36%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.77%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%

Просадки

Сравнение просадок FTQGX и DVY

Максимальная просадка FTQGX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTQGX и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.37%
-8.88%
FTQGX
DVY

Волатильность

Сравнение волатильности FTQGX и DVY

Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что FTQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.67%
11.23%
FTQGX
DVY