Сравнение FTMSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
FTMSX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 28 дек. 2018 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FTMSX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTMSX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | -0.41% | 0.30% | 3.88% | 13.11% | -31.07% | 37.45% | 15.58% | 17.82% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 29.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FTMSX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%.
FTMSX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- —
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTMSX и VSMAX
FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
FTMSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
FTMSX
VSMAX
Сравнение FTMSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTMSX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.91 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 5.95 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTMSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.91 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.37 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FTMSX и VSMAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMSX и VSMAX
FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 0.37% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок FTMSX и VSMAX
Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTMSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -59.68% | +6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -14.30% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.67% | -28.14% | -20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.04% | -6.11% | -19.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -9.75% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.32% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMSX и VSMAX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTMSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 6.82% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | 12.61% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.25% | 21.80% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 20.74% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.68% | 21.54% | +9.14% |