Сравнение FTMSX с FDSCX
FTMSX (Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund) and FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FTMSX returned 2.19%/yr vs 11.78%/yr for FDSCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FTMSX charges 2.30%/yr vs 0.90%/yr for FDSCX.
Доходность
Сравнение доходности FTMSX и FDSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTMSX показывает доходность 30.07%, что значительно выше, чем у FDSCX с доходностью 21.05%.
FTMSX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- 21.50%
- С начала года
- 30.07%
- 1 год
- 40.61%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
FDSCX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 12.89%
- С начала года
- 21.05%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение доходности по годам FTMSX и FDSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 30.07% | 0.30% | 3.88% | 13.11% | -31.07% | 37.45% | 15.58% | 17.82% |
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 21.05% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.29% |
Correlation
The correlation between FTMSX and FDSCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between FTMSX and FDSCX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTMSX vs. FDSCX — Ранг доходности на риск
FTMSX
FDSCX
Сравнение FTMSX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTMSX | FDSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.77 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 14.34 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTMSX и FDSCX
Максимальная просадка FTMSX за все время составила -53.12%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTMSX и FDSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTMSX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.12% | -65.47% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -10.04% | -7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.01% | -27.42% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.67% | -30.56% | -18.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -1.88% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -11.19% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.63% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTMSX и FDSCX
Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund (FTMSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FTMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTMSX | FDSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 4.61% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 14.24% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 18.53% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.12% | 21.69% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.46% | 21.86% | +8.60% |
Сравнение комиссий FTMSX и FDSCX
FTMSX берет комиссию в 2.30%, что несколько больше комиссии FDSCX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTMSX и FDSCX
FTMSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.59% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
FTMSX Fuller & Thaler Behavioral Micro-Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 0.37% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTMSX and FDSCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTMSX has higher volatility (7.01%) compared to FDSCX (4.61%). In terms of maximum drawdown, FTMSX dropped -53.12% vs FDSCX's -65.47%.
FDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTMSX и FDSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор