Сравнение FTLTX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLTX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLTX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLTX Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.50% | 5.45% | -6.13% | 3.27% | -29.89% | -5.13% | 17.45% | 14.23% | -1.63% | 8.22% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.
FTLTX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- —
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLTX и GUSTX
FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTLTX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
FTLTX
GUSTX
Сравнение FTLTX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLTX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 3.18 | -3.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 10.74 | -10.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 7.08 | -6.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 20.50 | -20.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 58.55 | -58.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLTX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 3.18 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 1.03 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.44 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FTLTX и GUSTX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLTX и GUSTX
Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLTX Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.56% | 3.83% | 3.71% | 3.17% | 2.20% | 2.06% | 12.95% | 10.68% | 2.89% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FTLTX и GUSTX
Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLTX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.86% | -79.98% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -0.20% | -8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -1.19% | -40.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -77.89% | +40.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -35.61% | +15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.07% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLTX и GUSTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLTX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 0.29% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 0.83% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 1.27% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 1.73% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 25.44% | -11.48% |