PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLTX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLTX с FXAIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLTX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FTLTX и FXAIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLTX:

-0.06

FXAIX:

0.63

Коэф-т Сортино

FTLTX:

0.08

FXAIX:

1.13

Коэф-т Омега

FTLTX:

1.01

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FTLTX:

-0.00

FXAIX:

0.76

Коэф-т Мартина

FTLTX:

-0.01

FXAIX:

2.94

Индекс Язвы

FTLTX:

7.05%

FXAIX:

4.88%

Дневная вол-ть

FTLTX:

13.22%

FXAIX:

19.75%

Макс. просадка

FTLTX:

-51.27%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FTLTX:

-44.99%

FXAIX:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 0.61%.

FTLTX

С начала года

0.47%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

-1.14%

1 год

-0.83%

5 лет

-10.48%

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

0.61%

1 месяц

11.77%

6 месяцев

0.98%

1 год

12.65%

5 лет

17.34%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTLTX и FXAIX

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLTX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг риск-скорректированной доходности FTLTX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и FXAIX

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FXAIX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.80%3.70%3.17%2.94%2.00%2.26%2.79%2.89%2.44%1.05%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и FXAIX

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -51.27%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) составляет 3.45%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...