Сравнение FTLTX с VTBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX).
FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. VTBIX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FTLTX и VTBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLTX и VTBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLTX Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.50% | 5.45% | -6.13% | 3.27% | -29.89% | -5.13% | 17.45% | 14.23% | -1.63% | 8.22% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | -0.40% | 7.11% | 1.25% | 5.03% | -13.18% | -1.88% | 7.47% | 8.62% | -0.32% | 3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VTBIX с доходностью -0.40%.
FTLTX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- —
VTBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLTX и VTBIX
FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTBIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTLTX vs. VTBIX — Ранг доходности на риск
FTLTX
VTBIX
Сравнение FTLTX c VTBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLTX | VTBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.89 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.28 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.62 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 4.54 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLTX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.89 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.00 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.26 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FTLTX и VTBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLTX и VTBIX
Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности VTBIX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLTX Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.56% | 3.83% | 3.71% | 3.17% | 2.20% | 2.06% | 12.95% | 10.68% | 2.89% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
VTBIX Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares | 3.61% | 3.88% | 3.70% | 2.53% | 2.47% | 1.75% | 3.20% | 2.72% | 2.51% | 2.43% | 2.48% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок FTLTX и VTBIX
Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки VTBIX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и VTBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLTX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.86% | -18.72% | -28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -2.67% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -18.11% | -23.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -3.67% | -33.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -4.43% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 0.95% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLTX и VTBIX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLTX | VTBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.52% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 2.54% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 4.30% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 5.91% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 4.91% | +9.05% |