Сравнение FTLTX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLTX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLTX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLTX Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.50% | 5.45% | -6.13% | 3.27% | -29.89% | -5.13% | 17.45% | 14.23% | -1.63% | 8.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
FTLTX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLTX и TLT
FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTLTX vs. TLT — Ранг доходности на риск
FTLTX
TLT
Сравнение FTLTX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLTX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | -0.13 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | -0.10 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.06 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.13 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLTX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.13 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.26 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FTLTX и TLT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLTX и TLT
Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLTX Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.56% | 3.83% | 3.71% | 3.17% | 2.20% | 2.06% | 12.95% | 10.68% | 2.89% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FTLTX и TLT
Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLTX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.86% | -48.35% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.23% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -43.70% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -40.23% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -13.62% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.39% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLTX и TLT
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.62% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLTX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.71% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 6.61% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 11.40% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.88% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 14.93% | -0.97% |