PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLTX с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLTX с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLTX (Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, FTLTX returned -5.06%/yr vs -6.31%/yr for TLT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FTLTX charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

FTLTX

1 день
0.19%
1 месяц
1.11%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-1.19%
1 год
5.75%
3 года*
-0.49%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLTX и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.06%5.45%-6.13%3.27%-29.89%-5.13%17.45%14.23%-1.63%8.22%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%8.72%

Correlation

The correlation between FTLTX and TLT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.99

The correlation between FTLTX and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FTLTX:
FTLTX с FNBGXFTLTX с FXAIXFTLTX с FXNAXFTLTX с VGLTFTLTX с VTBIXFTLTX с RFBAXFTLTX с FSELX
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

FTLTX vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг доходности на риск FTLTX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLTX c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLTXTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.51

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
0.80

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.65

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

1.63

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLTX vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLTXTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

-0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.26

-0.28

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и TLT

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLTXTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-48.35%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.58%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-19.18%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-43.70%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.09%

-40.44%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.99%

-13.82%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.04%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и TLT

Текущая волатильность для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) составляет 2.57%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLTXTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

2.76%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

6.50%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

9.77%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.87%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

14.91%

-1.04%

Сравнение комиссий FTLTX и TLT

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и TLT

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.94%3.83%3.71%3.17%2.20%2.06%12.95%10.68%2.89%2.44%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FTLTX and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to FTLTX (2.57%). In terms of maximum drawdown, FTLTX dropped -46.86% vs TLT's -48.35%.

FTLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLTX и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор