PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLTX с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTLTX и VGLT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FTLTX с VGLT

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLTX или VGLT.

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLTX:

-0.12

VGLT:

-0.13

Коэф-т Сортино

FTLTX:

-0.10

VGLT:

-0.14

Коэф-т Омега

FTLTX:

0.99

VGLT:

0.98

Коэф-т Кальмара

FTLTX:

-0.04

VGLT:

-0.05

Коэф-т Мартина

FTLTX:

-0.25

VGLT:

-0.30

Индекс Язвы

FTLTX:

7.25%

VGLT:

7.26%

Дневная вол-ть

FTLTX:

13.35%

VGLT:

13.12%

Макс. просадка

FTLTX:

-46.33%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

FTLTX:

-40.57%

VGLT:

-40.48%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -1.16%.

FTLTX

С начала года

-1.43%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-3.38%

1 год

-1.82%

3 года

-6.14%

5 лет

-9.15%

10 лет

N/A

VGLT

С начала года

-1.16%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-3.25%

1 год

-1.94%

3 года

-6.15%

5 лет

-9.17%

10 лет

-0.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий FTLTX и VGLT

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLTX и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг риск-скорректированной доходности FTLTX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLTX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет -0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLT равному -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и VGLT

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VGLT в 4.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.87%3.70%3.17%2.94%2.38%12.94%10.68%2.89%2.44%1.05%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и VGLT

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.33%, примерно равная максимальной просадке VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и VGLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и VGLT

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.17% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...