PortfoliosLab logo
Сравнение FTLTX с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTLTX и VGLT составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности FTLTX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-32.03%
-18.35%
FTLTX
VGLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLTX:

0.21

VGLT:

0.24

Коэф-т Сортино

FTLTX:

0.37

VGLT:

0.42

Коэф-т Омега

FTLTX:

1.04

VGLT:

1.05

Коэф-т Кальмара

FTLTX:

0.06

VGLT:

0.08

Коэф-т Мартина

FTLTX:

0.40

VGLT:

0.47

Индекс Язвы

FTLTX:

6.83%

VGLT:

6.83%

Дневная вол-ть

FTLTX:

13.25%

VGLT:

13.02%

Макс. просадка

FTLTX:

-51.27%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

FTLTX:

-44.05%

VGLT:

-38.36%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 2.36%.


FTLTX

С начала года

2.19%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

0.36%

1 год

2.16%

5 лет

-9.92%

10 лет

N/A

VGLT

С начала года

2.36%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

0.41%

1 год

2.21%

5 лет

-8.41%

10 лет

-0.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTLTX и VGLT

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLTX и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTLTX
Ранг риск-скорректированной доходности FTLTX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLTX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLT равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.60December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.21
FTLTX
VGLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и VGLT

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VGLT в 4.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund
3.71%3.70%3.15%2.94%2.38%12.95%10.68%2.88%2.44%1.05%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.38%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и VGLT

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -51.27%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-46.00%-44.00%-42.00%-40.00%-38.00%-36.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-44.05%
-38.36%
FTLTX
VGLT

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и VGLT

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 4.41% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.41%
4.36%
FTLTX
VGLT