Сравнение FTLTX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLTX и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLTX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLTX Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.50% | 5.45% | -6.13% | 3.27% | -29.89% | -5.13% | 17.45% | 14.23% | -1.63% | 8.22% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.36% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%.
FTLTX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- -0.72%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- —
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLTX и VGLT
FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTLTX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
FTLTX
VGLT
Сравнение FTLTX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLTX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | -0.04 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 0.02 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.04 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.09 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLTX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.19 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FTLTX и VGLT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLTX и VGLT
Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLTX Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.56% | 3.83% | 3.71% | 3.17% | 2.20% | 2.06% | 12.95% | 10.68% | 2.89% | 2.44% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок FTLTX и VGLT
Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, примерно равная максимальной просадке VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLTX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.86% | -46.18% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.48% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -40.98% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.37% | -36.66% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.66% | -14.83% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.86% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLTX и VGLT
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.62% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLTX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.45% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 6.00% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 10.32% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.59% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 13.84% | +0.12% |