PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLTX с RFBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLTX с RFBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).

FTLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2016 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FTLTX и RFBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLTX и RFBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.50%5.45%-6.13%3.27%-29.89%-5.13%17.45%14.23%-1.63%8.22%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FTLTX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%.

FTLTX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.02%
1 год
-0.72%
3 года*
-1.60%
5 лет*
-5.02%
10 лет*
—

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Davis Government Bond Fund

Часто сравнивают с FTLTX:
FTLTX с FNBGXFTLTX с FXAIXFTLTX с FXNAXFTLTX с VGLTFTLTX с TLTFTLTX с VTBIXFTLTX с DFFGX
Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с DFFGXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX

Сравнение комиссий FTLTX и RFBAX

FTLTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FTLTX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLTX
Ранг доходности на риск FTLTX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLTX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLTX: 77
Ранг коэф-та Мартина
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLTX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLTXRFBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

1.71

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

2.74

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.46

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

4.77

-4.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

16.11

-15.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLTX vs. RFBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLTX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа RFBAX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLTX и RFBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLTXRFBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

1.71

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.61

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.05

-1.07

Корреляция

Корреляция между FTLTX и RFBAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLTX и RFBAX

Дивидендная доходность FTLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности RFBAX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLTX
Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.56%3.83%3.71%3.17%2.20%2.06%12.95%10.68%2.89%2.44%0.00%0.00%
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%

Просадки

Сравнение просадок FTLTX и RFBAX

Максимальная просадка FTLTX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLTX и RFBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTLTXRFBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-8.03%

-38.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-0.77%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.52%

-7.61%

-33.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-0.39%

-36.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-1.19%

-18.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

0.23%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLTX и RFBAX

Fidelity Series Long-Term Treasury Bond Index Fund (FTLTX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FTLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTLTXRFBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

0.48%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

1.21%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

1.94%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

2.06%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

1.78%

+12.18%