Сравнение FTLS с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
FTLS и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLS и QTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLS и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.44% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 5.99% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -6.22%.
FTLS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и QTR
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.
Доходность на риск
FTLS vs. QTR — Ранг доходности на риск
FTLS
QTR
Сравнение FTLS c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.59 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.49 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 5.22 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.41 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FTLS и QTR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и QTR
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности QTR в 20.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и QTR
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и QTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLS | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -31.72% | +11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -12.29% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -9.70% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -9.10% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 3.50% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и QTR
Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.91%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLS | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 5.04% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 10.86% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 16.47% | -6.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 18.16% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 18.16% | -6.86% |