Сравнение FTLS с NFTY
FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FTLS is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 10 years, FTLS returned 9.41%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FTLS charges 1.38%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FTLS и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции FTLS превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 9.41% против 7.23% соответственно.
FTLS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 5.15%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам FTLS и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 5.39% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
Correlation
The correlation between FTLS and NFTY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2014 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLS vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FTLS
NFTY
Сравнение FTLS c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLS | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.91 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.56 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | -1.34 | +12.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLS и NFTY
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -47.67% | +27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | -16.14% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -21.55% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | -21.55% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | -47.67% | +27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -16.22% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -9.63% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 6.82% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 1.85%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 3.01% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 12.58% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 14.72% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.56% | 17.40% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 20.64% | -9.42% |
Сравнение комиссий FTLS и NFTY
FTLS берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и NFTY
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности NFTY в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.88% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FTLS and NFTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.01%) compared to FTLS (1.85%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs NFTY's -47.67%.
On 10-year performance, FTLS leads with 9.41% vs 7.23% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FTLS has performed better with a 9.41% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.38% for FTLS.
NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.88% for FTLS.
FTLS is categorized as Long-Short, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 1.38% for FTLS and 0.80% for NFTY.
FTLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLS и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор