PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с MOOD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. Both are actively managed. Over the past 3 years, FTLS returned 14.38%/yr vs 20.75%/yr for MOOD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLS charges 1.60%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 14.72%.

FTLS

1 день
0.22%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
14.49%
3 года*
14.38%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.78%

MOOD

1 день
0.29%
1 месяц
3.07%
С начала года
14.72%
6 месяцев
16.94%
1 год
36.04%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.57%9.09%18.80%16.94%-0.67%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.72%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between FTLS and MOOD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.61

The correlation between FTLS and MOOD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTLS и MOOD

Секторы
FTLS
MOOD

Технологии

26.9%
27.6%

Финансовые услуги

19.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.5%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

7.6%
12.6%

Энергетика

7.3%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.1%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.9%

Сырьевые материалы

5.1%
4.4%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Коммунальные услуги

0.9%
2.7%

Технологии

FTLS
26.9%
MOOD
27.6%

Финансовые услуги

FTLS
19.9%
MOOD
15.7%

Потребительский циклический сектор

FTLS
9.5%
MOOD
9.5%

Здравоохранение

FTLS
8.4%
MOOD
8.4%

Промышленность

FTLS
7.6%
MOOD
12.6%

Энергетика

FTLS
7.3%
MOOD
3.7%

Потребительский защитный сектор

FTLS
6.5%
MOOD
5.1%

Коммуникационные услуги

FTLS
6.1%
MOOD
7.9%

Сырьевые материалы

FTLS
5.1%
MOOD
4.4%

Недвижимость

FTLS
1.9%
MOOD
2.5%

Коммунальные услуги

FTLS
0.9%
MOOD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

FTLS vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.57

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.01

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.73

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

11.57

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.57

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.36

-0.55

Просадки

Сравнение просадок FTLS и MOOD

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-14.34%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-9.71%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-9.71%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.32%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

3.12%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и MOOD

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 1.63%, в то время как у Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.14%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

12.32%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

14.11%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

12.06%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

12.06%

-0.77%

Сравнение комиссий FTLS и MOOD

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и MOOD

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности MOOD в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and MOOD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (3.14%) compared to FTLS (1.63%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.75% vs 14.38% for FTLS. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.75% return vs 14.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.35% for MOOD.

FTLS is categorized as Long-Short, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and Relative Sentiment. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор