PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTLS с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTLS и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTLS и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
-0.80%9.09%18.80%16.94%-5.56%14.97%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.


FTLS

1 день
1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.98%
1 год
10.88%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.10%

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Long/Short Equity ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FTLS и IGLD

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FTLS vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTLSIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.62

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.09

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.25

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

9.68

-1.67

FTLS vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTLSIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.05

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.05

-0.28

Корреляция

Корреляция между FTLS и IGLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и IGLD

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IGLD в 12.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и IGLD

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FTLSIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-18.59%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-17.56%

+11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-18.59%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-11.57%

+9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-5.01%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

4.08%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.93%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTLSIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

11.19%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

21.21%

-14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

23.75%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

14.90%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

14.86%

-3.55%