Сравнение FTLS с IDUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).
FTLS и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FTLS и IDUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTLS и IDUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.44% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 6.28% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 2.69% | 27.53% | 6.12% | 9.07% | -19.79% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 2.69%.
FTLS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
IDUB
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTLS и IDUB
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.
Доходность на риск
FTLS vs. IDUB — Ранг доходности на риск
FTLS
IDUB
Сравнение FTLS c IDUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | IDUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.51 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.10 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.16 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 8.34 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.51 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.28 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между FTLS и IDUB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и IDUB
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности IDUB в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 5.63% | 4.90% | 5.64% | 3.71% | 2.62% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и IDUB
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и IDUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTLS | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -29.20% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -11.46% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -8.42% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -11.52% | +8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.96% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и IDUB
Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.91%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTLS | IDUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 8.04% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 11.46% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 16.97% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.63% | 14.45% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 14.45% | -3.15% |