Сравнение FTLS с ATTR
FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLS charges 1.60%/yr vs 0.63%/yr for ATTR.
Доходность
Сравнение доходности FTLS и ATTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLS показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у ATTR с доходностью 4.25%.
FTLS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.83%
ATTR
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 4.25%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTLS и ATTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 5.34% | 0.67% |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 4.25% | 0.58% |
Correlation
The correlation between FTLS and ATTR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLS vs. ATTR — Ранг доходности на риск
FTLS
ATTR
Сравнение FTLS c ATTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTLS | ATTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 2.81 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок FTLS и ATTR
Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки ATTR в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и ATTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -1.76% | -18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.19% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -0.18% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLS и ATTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLS | ATTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 2.97% | +5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 2.97% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.30% | 2.97% | +8.33% |
Сравнение комиссий FTLS и ATTR
FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии ATTR в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLS и ATTR
Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как ATTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.90% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
FTLS and ATTR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.
FTLS has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: First Trust and Arin Risk Advisors. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 0.63% for ATTR.
Подберите оптимальное распределение для FTLS и ATTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор