Сравнение FTLF с STRL
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FTLF returned 51.52%/yr vs 60.37%/yr for STRL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 109.43%. За последние 10 лет акции FTLF уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 51.52% против 60.37% соответственно.
FTLF
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- -28.64%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- -14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 51.52%
STRL
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -25.23%
- 6 месяцев
- 90.70%
- С начала года
- 109.43%
- 1 год
- 163.68%
- 3 года*
- 121.22%
- 5 лет*
- 97.80%
- 10 лет*
- 60.37%
Сравнение доходности по годам FTLF и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -31.41% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 109.43% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between FTLF and STRL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
FTLF:
$104.80M
STRL:
$19.68B
FTLF:
$0.68
STRL:
$11.16
FTLF:
16.51
STRL:
57.45
FTLF:
1.82
STRL:
1.22
FTLF:
1.58
STRL:
6.90
FTLF:
$70.56M
STRL:
$2.88B
FTLF:
$28.73M
STRL:
$664.66M
FTLF:
$11.02M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. STRL — Ранг доходности на риск
FTLF
STRL
Сравнение FTLF c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLF | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 4.64 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 12.33 | -12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLF и STRL
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -92.51% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -35.46% | -21.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -47.67% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -47.67% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -59.60% | -29.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | -35.46% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.77% | -46.22% | -24.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.39% | 13.33% | +18.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и STRL
Текущая волатильность для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) составляет 17.26%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что FTLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 22.23% | -4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.37% | 66.77% | -26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.45% | 84.86% | -31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.06% | 57.71% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.82% | 53.97% | +251.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и STRL
Ни FTLF, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTLF и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTLF and STRL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (22.23%) compared to FTLF (17.26%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор