Сравнение FTLF с STRL
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FTLF returned 52.21%/yr vs 67.87%/yr for STRL. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.37%. За последние 10 лет акции FTLF уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 52.21% против 67.87% соответственно.
FTLF
- 1 день
- 9.42%
- 1 месяц
- 17.68%
- С начала года
- -27.17%
- 6 месяцев
- -27.39%
- 1 год
- -8.78%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 52.21%
STRL
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 21.74%
- С начала года
- 191.37%
- 6 месяцев
- 182.47%
- 1 год
- 301.01%
- 3 года*
- 156.96%
- 5 лет*
- 107.56%
- 10 лет*
- 67.87%
Сравнение доходности по годам FTLF и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -27.17% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 191.37% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between FTLF and STRL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
FTLF:
$0.68
STRL:
$11.19
FTLF:
17.50
STRL:
79.74
FTLF:
1.93
STRL:
1.70
FTLF:
1.68
STRL:
9.58
FTLF:
$70.56M
STRL:
$2.88B
FTLF:
$28.73M
STRL:
$664.66M
FTLF:
$11.02M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. STRL — Ранг доходности на риск
FTLF
STRL
Сравнение FTLF c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLF | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.52 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 9.78 | -9.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 26.42 | -26.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLF и STRL
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -92.51% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -31.02% | -26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -47.67% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -47.67% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -59.60% | -29.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.92% | -10.21% | -32.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.86% | -46.26% | -24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.24% | 11.45% | +17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и STRL
Текущая волатильность для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) составляет 21.57%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 25.63%. Это указывает на то, что FTLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.57% | 25.63% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 63.91% | -23.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.82% | 82.73% | -28.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.91% | 57.43% | -11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.95% | 53.66% | +252.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и STRL
Ни FTLF, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTLF и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FitLife Brands Inc. Common Stock и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTLF and STRL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (25.63%) compared to FTLF (21.57%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор