Сравнение FTLF с CDC
FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) is a stock, while CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Over the past 10 years, FTLF returned 51.38%/yr vs 10.36%/yr for CDC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTLF и CDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTLF показывает доходность -32.02%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 15.58%. За последние 10 лет акции FTLF превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 51.38% против 10.36% соответственно.
FTLF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -32.02%
- 6 месяцев
- -32.81%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 51.38%
CDC
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 15.58%
- 6 месяцев
- 14.82%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение доходности по годам FTLF и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -32.02% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 15.58% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
Correlation
The correlation between FTLF and CDC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.06 |
The correlation between FTLF and CDC shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTLF vs. CDC — Ранг доходности на риск
FTLF
CDC
Сравнение FTLF c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTLF | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.39 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.97 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 13.98 | -14.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTLF и CDC
Максимальная просадка FTLF за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLF и CDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTLF | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -21.37% | -78.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.23% | -5.67% | -51.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.23% | -12.70% | -44.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.23% | -21.37% | -35.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -21.37% | -67.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.72% | -0.24% | -46.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.83% | -5.08% | -65.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.78% | 1.61% | +28.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTLF и CDC
FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) имеет более высокую волатильность в 21.73% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что FTLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTLF | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.73% | 3.38% | +18.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 7.16% | +33.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 9.97% | +44.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 12.52% | +33.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 305.95% | 13.17% | +292.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTLF и CDC
FTLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.09% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTLF and CDC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLF has higher volatility (21.73%) compared to CDC (3.38%). In terms of maximum drawdown, FTLF dropped -99.68% vs CDC's -21.37%.
CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTLF и CDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор