PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTKI с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. FTKI is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, FTKI returned 20.88% vs 26.34% for FTQI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTKI показывает доходность 12.54%, а FTQI немного выше – 12.76%.

FTKI

1 день
-0.70%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
10.50%
С начала года
12.54%
1 год
20.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и FTQI

2026 (YTD)2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		12.54%4.33%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.22%

Correlation

The correlation between FTKI and FTQI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

0.67

The correlation between FTKI and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTKI и FTQI

Секторы
FTKI
FTQI

Финансовые услуги

18.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.5%

Промышленность

13.8%
4.1%

Технологии

13.8%
49.4%

Здравоохранение

13.1%
6.0%

Энергетика

7.6%
2.3%

Недвижимость

7.6%
1.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
6.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Финансовые услуги

FTKI
18.6%
FTQI
5.5%

Потребительский циклический сектор

FTKI
13.8%
FTQI
10.5%

Промышленность

FTKI
13.8%
FTQI
4.1%

Технологии

FTKI
13.8%
FTQI
49.4%

Здравоохранение

FTKI
13.1%
FTQI
6.0%

Энергетика

FTKI
7.6%
FTQI
2.3%

Недвижимость

FTKI
7.6%
FTQI
1.3%

Сырьевые материалы

FTKI
4.8%
FTQI
1.4%

Коммуникационные услуги

FTKI
3.4%
FTQI
11.8%

Потребительский защитный сектор

FTKI
1.4%
FTQI
6.2%

Коммунальные услуги

FTKI
1.4%
FTQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с CWIIFTKI с TLTXFTKI с IVEPFTKI с TSMYFTKI с FTXL
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

FTKI vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTKIFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.43

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.37

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.24

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

20.07

-7.45

FTKI vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKI на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKI и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTKI и FTQI

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-19.42%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-6.24%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.85%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.73%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.32%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и FTQI

Текущая волатильность для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) составляет 2.32%, в то время как у First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что FTKI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.92%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

8.83%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

10.87%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

14.82%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

12.98%

+1.89%

Сравнение комиссий FTKI и FTQI

FTKI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и FTQI

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.31%8.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%

Часто задаваемые вопросы

FTKI and FTQI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQI has higher volatility (2.92%) compared to FTKI (2.32%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 20.88% for FTKI. On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FTKI has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 20.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.

FTKI has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 10.92% for FTQI.

FTKI is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор