Сравнение FTKI с CWII
FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FTKI charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности FTKI и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTKI показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 37.23%.
FTKI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTKI и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 9.41% | 4.60% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
Correlation
The correlation between FTKI and CWII is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTKI vs. CWII — Ранг доходности на риск
FTKI
CWII
Сравнение FTKI c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTKI | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTKI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.38 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок FTKI и CWII
Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTKI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -48.46% | +33.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -20.63% | +19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -30.55% | +27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKI и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTKI | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 88.61% | -78.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 88.61% | -73.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 88.61% | -73.30% |
Сравнение комиссий FTKI и CWII
FTKI берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKI и CWII
Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности CWII в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.51% | 8.99% |
Часто задаваемые вопросы
FTKI and CWII have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 11.51% for FTKI.
They also come from different issuers: First Trust and REX Shares. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для FTKI и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор