Сравнение FTKI с PRXV
FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности FTKI и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTKI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTKI и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 0.55% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 4.51% |
Correlation
The correlation between FTKI and PRXV is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTKI vs. PRXV — Ранг доходности на риск
FTKI
PRXV
Сравнение FTKI c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTKI | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTKI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 4.54 | -3.82 |
Просадки
Сравнение просадок FTKI и PRXV
Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTKI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -1.18% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.03% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -0.32% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKI и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTKI | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 9.66% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 9.66% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 9.66% | +5.65% |
Сравнение комиссий FTKI и PRXV
FTKI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKI и PRXV
Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как PRXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.51% | 8.99% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTKI and PRXV have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.
FTKI has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 0.00% for PRXV.
FTKI is categorized as Derivative Income, while PRXV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Praxis. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для FTKI и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор