PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF is an actively managed ETF that seeks current income and capital appreciation. The fund invests primarily in U.S.-listed small-cap equities and uses a buy-write options strategy by writing call options on the Russell 2000 Index or small-cap equity ETFs.

ISIN
US33738R5899
CUSIP
33738R589
Эмитент
First Trust
Дата выпуска
26 февр. 2025 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Derivative Income
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Малая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$24M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с CWIIFTKI с TLTXFTKI с FTXLFTKI с IVEPFTKI с FDLFTKI с TSMYFTKI с THTAFTKI с PBP

Доходность

График доходности FTKI

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции FTKI — $20.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) показал доход в 11.17% с начала года и 19.26% за последние 12 месяцев.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

1 день
-0.80%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.17%
6 месяцев
9.83%
1 год
19.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность FTKI по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении FTKI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.99%6.17%-3.37%2.53%0.42%2.19%11.17%
20250.77%-3.91%-4.00%3.02%2.07%-0.67%3.47%-0.20%-1.01%5.42%-0.29%4.33%

Метрики бенчмарка

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF has an annualized alpha of -0.30%, beta of 0.72, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2025.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.33%) than losses (20.23%) - typical of diversified or defensive assets.
Альфа
-0.30%
Бета
0.72
R²
0.72
Участие в росте
42.33%
Участие в снижении
20.23%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия FTKI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

FTKI имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск FTKI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTKIБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.78

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.44

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.46

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

10.92

+0.72

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.

8.99%$0.00$0.50$1.00$1.502025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025
Дивиденд$2.26$1.70

Дивидендный доход

11.33%8.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.00$0.95
2025$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$0.19$1.70

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF составляет 0.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-15.17%апр. 2025 г.
1mo 6d4mo 29d
6mo 5dмарт 2025 г. - сент. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-5.56%март 2026 г.
17d1mo 16d
2mo 3dмарт 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2025 года2025
-3.94%окт. 2025 г.
28d26d
1mo 24dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2025 года2025
-3.45%нояб. 2025 г.
7d6d
13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Откат 2026 года2026
-2.38%май 2026 г.
13d24d
1mo 7dмай 2026 г. - июнь 2026 г.

Показатели просадок

FTKIБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-56.78%

+41.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-9.10%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.21%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-10.71%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.04%

-0.38%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с FTKI

Добавьте First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с FTKI