- ISIN
- US33738R5899
- CUSIP
- 33738R589
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 26 февр. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $25M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции FTKI — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) показал доход в 12.54% с начала года и 20.88% за последние 12 месяцев.
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 12.54%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FTKI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении FTKI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.99% | 6.17% | -3.37% | 2.53% | 0.42% | 3.45% | 0.00% | 12.54% | |||||
| 2025 | 0.77% | -3.91% | -4.00% | 3.02% | 2.07% | -0.67% | 3.47% | -0.20% | -1.01% | 5.42% | -0.29% | 4.33% |
Метрики бенчмарка
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF has an annualized alpha of -0.57%, beta of 0.72, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.20%) than losses (13.03%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- -0.57%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 42.20%
- Участие в снижении
- 13.03%
Комиссия
Комиссия FTKI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTKI имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTKI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.24 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 9.71 | +2.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.27 | $1.70 |
Дивидендный доход | 11.31% | 8.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.00 | $1.14 | |||||
| 2025 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF составляет 1.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.17%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 4mo 29d | 6mo 5dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.56%март 2026 г. | 17d | 1mo 16d | 2mo 3dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-3.94%окт. 2025 г. | 28d | 26d | 1mo 24dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-3.45%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-2.38%май 2026 г. | 13d | 24d | 1mo 7dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FTKI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -56.78% | +41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -9.10% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.70% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.09% | -0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTKI
Добавьте First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTKI