- ISIN
- US33738R5899
- CUSIP
- 33738R589
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 26 февр. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) прибавил 9.4% с начала года. Текущая цена акции FTKI — $20.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) показал доход в 9.41% с начала года и 18.90% за последние 12 месяцев.
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTKI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении FTKI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.99% | 6.17% | -3.37% | 2.53% | 0.42% | 0.58% | 9.41% | ||||||
| 2025 | 0.77% | -3.91% | -4.00% | 3.02% | 2.07% | -0.67% | 3.47% | -0.20% | -1.01% | 5.42% | -0.29% | 4.33% |
Метрики бенчмарка
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF has an annualized alpha of -4.30%, beta of 0.74, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2025.
- This ETF participated in 42.75% of S&P 500 Index downside but only 42.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.30% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -4.30%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 42.66%
- Участие в снижении
- 42.75%
Комиссия
Комиссия FTKI составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTKI имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTKI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.93 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 13.52 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $2.26 | $1.70 |
Дивидендный доход | 11.51% | 8.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.00 | $0.95 | ||||||
| 2025 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF показал максимальную просадку в 15.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -15.17%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 4mo 29d | 6mo 5dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.56%март 2026 г. | 17d | 1mo 16d | 2mo 3dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.94%окт. 2025 г. | 28d | 26d | 1mo 24dсент. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.45%нояб. 2025 г. | 7d | 6d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.38%май 2026 г. | 13d | — | 29d 12hмай 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FTKI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -56.78% | +41.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -9.10% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.74% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -10.72% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.97% | -0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTKI
Добавьте First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTKI