Сравнение FTKI с IVEP
FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. FTKI is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности FTKI и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTKI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTKI и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 3.72% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 7.06% |
Correlation
The correlation between FTKI and IVEP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов FTKI и IVEP
Секторы
FTKI
IVEP
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
FTKI
IVEP
-
Технологии
FTKI
IVEP
Потребительский циклический сектор
FTKI
IVEP
-
Здравоохранение
FTKI
IVEP
-
Промышленность
FTKI
IVEP
Энергетика
FTKI
IVEP
Недвижимость
FTKI
IVEP
Сырьевые материалы
FTKI
IVEP
Коммуникационные услуги
FTKI
IVEP
-
Коммунальные услуги
FTKI
IVEP
Потребительский защитный сектор
FTKI
IVEP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTKI vs. IVEP — Ранг доходности на риск
FTKI
IVEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTKI c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTKI | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTKI и IVEP
Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки IVEP в -10.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTKI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -10.90% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -4.10% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.78% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKI и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTKI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 29.34% | -19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 29.34% | -14.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 29.34% | -14.20% |
Сравнение комиссий FTKI и IVEP
FTKI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKI и IVEP
Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.33% | 8.99% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTKI and IVEP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.
FTKI has the higher dividend yield at 11.33%, compared with 0.00% for IVEP.
FTKI is categorized as Derivative Income, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Wedbush. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для FTKI и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор