Сравнение FTKI с IVEP
FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and IVEP (Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while IVEP is a Industrials Equities fund tracking the Solactive Wedbush AI Power & Infrastructure Index. FTKI is actively managed, while IVEP is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for IVEP.
Доходность
Сравнение доходности FTKI и IVEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTKI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTKI и IVEP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 1.31% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 8.37% |
Correlation
The correlation between FTKI and IVEP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTKI vs. IVEP — Ранг доходности на риск
FTKI
IVEP
Сравнение FTKI c IVEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF (IVEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTKI | IVEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTKI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 2.62 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок FTKI и IVEP
Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки IVEP в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и IVEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTKI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -7.34% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.31% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -1.97% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKI и IVEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTKI | IVEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 26.29% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 26.29% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 26.29% | -10.98% |
Сравнение комиссий FTKI и IVEP
FTKI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVEP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKI и IVEP
Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, тогда как IVEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.51% | 8.99% |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTKI and IVEP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVEP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVEP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.
FTKI has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 0.00% for IVEP.
FTKI is categorized as Derivative Income, while IVEP is Industrials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Wedbush. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.75% for IVEP.
Подберите оптимальное распределение для FTKI и IVEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор