Сравнение FTKI с TLTX
FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности FTKI и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTKI показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
FTKI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTKI и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 9.41% | 7.41% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between FTKI and TLTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTKI vs. TLTX — Ранг доходности на риск
FTKI
TLTX
Сравнение FTKI c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTKI | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTKI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.63 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FTKI и TLTX
Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTKI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.17% | -6.35% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -4.05% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -2.27% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKI и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTKI | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 9.14% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 9.14% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 9.14% | +6.17% |
Сравнение комиссий FTKI и TLTX
FTKI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKI и TLTX
Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что меньше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.51% | 8.99% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
FTKI and TLTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 11.51% for FTKI.
FTKI is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для FTKI и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор