PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKI с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTKI с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. FTKI is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, FTKI returned 18.90% vs 23.67% for FDL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FTKI charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FTKI и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTKI показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 13.33%.

FTKI

1 день
-0.19%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.41%
6 месяцев
9.82%
1 год
18.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTKI и FDL

2026 (YTD)2025
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		9.41%4.33%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%6.65%

Correlation

The correlation between FTKI and FDL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.42

The correlation between FTKI and FDL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTKI и FDL

Секторы
FTKI
FDL

Финансовые услуги

21.8%
15.1%

Технологии

14.9%
1.1%

Промышленность

12.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
3.8%

Энергетика

9.6%
27.3%

Здравоохранение

9.0%
16.8%

Недвижимость

7.4%

-

Сырьевые материалы

4.3%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
14.7%

Коммунальные услуги

2.1%
6.5%

Финансовые услуги

FTKI
21.8%
FDL
15.1%

Технологии

FTKI
14.9%
FDL
1.1%

Промышленность

FTKI
12.8%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

FTKI
11.2%
FDL
3.8%

Энергетика

FTKI
9.6%
FDL
27.3%

Здравоохранение

FTKI
9.0%
FDL
16.8%

Недвижимость

FTKI
7.4%
FDL

-

Сырьевые материалы

FTKI
4.3%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

FTKI
3.2%
FDL
10.6%

Потребительский защитный сектор

FTKI
2.1%
FDL
14.7%

Коммунальные услуги

FTKI
2.1%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FTKI:
FTKI с LLIIFTKI с PRXVFTKI с FTXLFTKI с TSMYFTKI с PBPFTKI с BUYWFTKI с HYTI
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

FTKI vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKI
Ранг доходности на риск FTKI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKI c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKIFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.11

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.25

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.56

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

13.56

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKI vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKI на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKI и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKIFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.45

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FTKI и FDL

Максимальная просадка FTKI за все время составила -15.17%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKI и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKIFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.17%

-65.93%

+50.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-4.27%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.18%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.59%

-9.66%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.75%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKI и FDL

Текущая волатильность для First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) составляет 2.54%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что FTKI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKIFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

2.85%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.87%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

11.28%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

14.31%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

17.11%

-1.80%

Сравнение комиссий FTKI и FDL

FTKI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKI и FDL

Дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FTKI
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF		11.51%8.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTKI and FDL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to FTKI (2.54%). In terms of maximum drawdown, FTKI dropped -15.17% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 23.67% vs 18.90% for FTKI. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FTKI has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 23.67% return vs 18.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.

FTKI has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 3.68% for FDL.

FTKI is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.85% for FTKI and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTKI и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор