Сравнение FTKFX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTKFX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTKFX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | -0.32% | 7.53% | 2.36% | 6.65% | -13.23% | -0.46% | 8.75% | 10.03% | -0.75% | 1.14% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 0.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FTKFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%.
FTKFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTKFX и VUSFX
FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
FTKFX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FTKFX
VUSFX
Сравнение FTKFX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTKFX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 6.66 | -5.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 11.92 | -10.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.66 | -2.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 12.88 | -10.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 74.29 | -68.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTKFX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 6.66 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 4.21 | -4.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 3.94 | -3.49 |
Корреляция
Корреляция между FTKFX и VUSFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKFX и VUSFX
Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | 4.25% | 4.61% | 4.76% | 3.86% | 2.53% | 2.24% | 5.51% | 3.26% | 2.94% | 1.63% | 0.00% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FTKFX и VUSFX
Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.81%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTKFX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.81% | -1.71% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -0.35% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -1.71% | -16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.05% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.15% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.06% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTKFX и VUSFX
Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTKFX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.28% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 0.43% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 0.67% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 0.81% | +4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 0.68% | +4.25% |