PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKFX с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTKFX с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTKFX и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		-0.32%7.53%2.36%6.65%-3.12%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

FTKFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.08%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond K6 Fund

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с VBTLXFTKFX с FIQTXFTKFX с VTBIXFTKFX с FXAIX
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий FTKFX и TLTW

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.

TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund

Доходность на риск

FTKFX vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKFX c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKFXTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.75

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.05

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.28

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

3.35

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKFX vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKFXTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.75

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.03

+0.48

Корреляция

Корреляция между FTKFX и TLTW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и TLTW

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности TLTW в 13.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.25%4.61%4.76%3.86%2.53%2.24%5.51%3.26%2.94%1.63%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и TLTW

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.81%, примерно равная максимальной просадке TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

FTKFXTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-18.61%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-5.80%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-3.02%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-8.49%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.21%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и TLTW

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) составляет 1.61%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTKFXTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.46%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

5.80%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

8.88%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

11.55%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

11.55%

-6.62%