PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKFX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTKFX с FBGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTKFX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		-0.21%7.53%2.36%6.65%-13.23%-0.46%8.75%10.03%-0.75%1.14%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-5.77%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%11.49%

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -5.77%.

FTKFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.20%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.79%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-3.09%
1 год
27.27%
3 года*
27.14%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond K6 Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с VBTLXFTKFX с FIQTXFTKFX с VTBIXFTKFX с FXAIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FTKFX и FBGRX

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund

Доходность на риск

FTKFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKFXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.16

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

8.46

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKFX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKFXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.15

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.49

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.65

-0.20

Корреляция

Корреляция между FTKFX и FBGRX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и FBGRX

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности FBGRX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.24%4.61%4.76%3.86%2.53%2.24%5.51%3.26%2.94%1.63%0.00%0.00%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.02%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и FBGRX

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTKFXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-58.64%

+40.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.65%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-43.08%

+25.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-7.36%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-12.58%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.54%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) составляет 1.62%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTKFXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

7.94%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

14.15%

-11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

25.02%

-20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

24.93%

-19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

23.63%

-18.70%