Сравнение FTKFX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTKFX или AGG.
Основные характеристики
| FTKFX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.59% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 10.23% | 9.31% |
| Дох-ть за 3 года | -1.45% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.53% | 0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.54 |
| Коэф-т Мартина | 5.91 | 5.12 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 5.77% | 5.98% |
| Макс. просадка | -18.64% | -18.43% |
| Текущая просадка | -6.00% | -7.73% |
Корреляция
Корреляция между FTKFX и AGG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FTKFX и AGG
С начала года, FTKFX показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTKFX и AGG
FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTKFX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTKFX и AGG
Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AGG в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | 4.60% | 4.24% | 3.33% | 2.27% | 2.53% | 3.07% | 2.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.93% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок FTKFX и AGG
Максимальная просадка FTKFX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTKFX и AGG
Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.63% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.