PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTKFX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTKFX с AGG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTKFX или AGG.

Корреляция

Корреляция между FTKFX и AGG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTKFX:

0.93

AGG:

0.82

Коэф-т Сортино

FTKFX:

1.20

AGG:

1.29

Коэф-т Омега

FTKFX:

1.14

AGG:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTKFX:

0.39

AGG:

0.39

Коэф-т Мартина

FTKFX:

2.30

AGG:

2.24

Индекс Язвы

FTKFX:

1.83%

AGG:

2.12%

Дневная вол-ть

FTKFX:

5.29%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

FTKFX:

-18.64%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

FTKFX:

-5.48%

AGG:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 1.46%.

FTKFX

С начала года

1.38%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

1.47%

1 год

4.93%

5 лет

0.00%

10 лет

N/A

AGG

С начала года

1.46%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.28%

1 год

4.40%

5 лет

-1.03%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTKFX и AGG

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTKFX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTKFX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и AGG

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности AGG в 3.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.77%4.75%4.25%3.33%2.62%6.23%3.35%2.93%0.82%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.85%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и AGG

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и AGG

Текущая волатильность для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) составляет 1.39%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что FTKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...