PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTKFX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTKFX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FTKFX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTKFX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		-0.32%7.53%2.36%6.65%-13.23%-0.46%8.75%10.03%-0.75%1.14%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FTKFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

FTKFX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.08%
3 года*
4.23%
5 лет*
0.77%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Bond K6 Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с VBTLXFTKFX с FIQTXFTKFX с VTBIXFTKFX с FXAIX
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий FTKFX и AGG

FTKFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

FTKFX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTKFX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKFXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.93

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.76

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

4.89

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTKFX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTKFX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTKFX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKFXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между FTKFX и AGG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTKFX и AGG

Дивидендная доходность FTKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.25%4.61%4.76%3.86%2.53%2.24%5.51%3.26%2.94%1.63%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок FTKFX и AGG

Максимальная просадка FTKFX за все время составила -17.81%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTKFX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

FTKFXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-18.43%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.52%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-17.82%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-2.30%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.71%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.91%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FTKFX и AGG

Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.61% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTKFXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.67%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.55%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.37%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

6.07%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.39%

-0.46%