Сравнение FTK с KGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FTK с KGS

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flotek Industries, Inc. (FTK) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTK или KGS.

Корреляция

Корреляция между FTK и KGS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTK и KGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flotek Industries, Inc. (FTK) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FTK

KGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTK:

2.87

KGS:

2.94

Коэф-т Сортино

FTK:

3.84

KGS:

3.17

Коэф-т Омега

FTK:

1.45

KGS:

1.47

Коэф-т Кальмара

FTK:

2.00

KGS:

8.19

Коэф-т Мартина

FTK:

16.65

KGS:

20.99

Индекс Язвы

FTK:

11.92%

KGS:

5.43%

Дневная вол-ть

FTK:

69.14%

KGS:

38.84%

Макс. просадка

FTK:

-99.14%

KGS:

-13.92%

Текущая просадка

FTK:

-97.15%

KGS:

-5.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTK:

$272.93M

KGS:

$4.18B

EPS

FTK:

$0.26

KGS:

$0.21

Цена/прибыль

FTK:

35.23

KGS:

225.43

Общая выручка (12 мес.)

FTK:

$136.27M

KGS:

$849.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

FTK:

$26.64M

KGS:

$319.81M

EBITDA (12 мес.)

FTK:

$10.53M

KGS:

$376.48M

Доходность по периодам

С начала года, FTK показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у KGS с доходностью 14.99%.

FTK

С начала года

-3.88%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

117.06%

1 год

219.16%

5 лет

-3.99%

10 лет

-22.15%

KGS

С начала года

14.99%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

79.69%

1 год

113.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTK и KGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTK c KGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flotek Industries, Inc. (FTK) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTK

KGS

Показатель коэффициента Шарпа FTK на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGS равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTK и KGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTK

KGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTK и KGS

FTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.

	TTM	2024	2023
FTK Flotek Industries, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
KGS Kodiak Gas Services Inc.	3.37%	3.87%	1.89%

Просадки

Сравнение просадок FTK и KGS

Максимальная просадка FTK за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки KGS в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTK и KGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTK

KGS

Волатильность

Сравнение волатильности FTK и KGS

Текущая волатильность для Flotek Industries, Inc. (FTK) составляет 16.89%, в то время как у Kodiak Gas Services Inc. (KGS) волатильность равна 18.98%. Это указывает на то, что FTK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FTK

KGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTK и KGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flotek Industries, Inc. и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FTK с KGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FTK и KGS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTK и KGS

FTK

KGS

Сравнение FTK c KGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTK и KGS

Просадки

Сравнение просадок FTK и KGS

Волатильность

Сравнение волатильности FTK и KGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTK и KGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество