Сравнение FTK с KGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FTK с KGS

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Flotek Industries, Inc. (FTK) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTK или KGS.

Корреляция

Корреляция между FTK и KGS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FTK и KGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flotek Industries, Inc. (FTK) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FTK

KGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTK:

1.34

KGS:

0.77

Коэф-т Сортино

FTK:

2.23

KGS:

1.22

Коэф-т Омега

FTK:

1.26

KGS:

1.18

Коэф-т Кальмара

FTK:

0.96

KGS:

0.94

Коэф-т Мартина

FTK:

6.32

KGS:

3.13

Индекс Язвы

FTK:

15.01%

KGS:

11.57%

Дневная вол-ть

FTK:

70.67%

KGS:

46.74%

Макс. просадка

FTK:

-99.14%

KGS:

-38.57%

Текущая просадка

FTK:

-97.87%

KGS:

-30.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTK:

$203.42M

KGS:

$3.02B

EPS

FTK:

$0.34

KGS:

$0.56

Коэффициент P/E

FTK:

20.06

KGS:

61.43

Коэффициент P/S

FTK:

1.09

KGS:

2.61

Коэффициент P/B

FTK:

1.79

KGS:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

FTK:

$146.65M

KGS:

$943.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

FTK:

$30.34M

KGS:

$355.68M

EBITDA (12 мес.)

FTK:

$12.23M

KGS:

$406.53M

Доходность по периодам

С начала года, FTK показывает доходность -28.44%, что значительно ниже, чем у KGS с доходностью -14.97%.

FTK

С начала года

-28.44%

1 месяц

-25.05%

6 месяцев

40.91%

1 год

97.11%

5 лет

7.30%

10 лет

-23.08%

KGS

С начала года

-14.97%

1 месяц

-10.53%

6 месяцев

13.01%

1 год

33.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTK и KGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTK c KGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flotek Industries, Inc. (FTK) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FTK: 1.34

KGS: 0.77

Коэффициент Сортино

FTK: 2.23

KGS: 1.22

Коэффициент Омега

FTK: 1.26

KGS: 1.18

Коэффициент Кальмара

FTK: 2.45

KGS: 0.94

Коэффициент Мартина

FTK: 6.32

KGS: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа FTK на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа KGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTK и KGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTK

KGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTK и KGS

FTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.

	TTM	2024	2023
FTK Flotek Industries, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%
KGS Kodiak Gas Services Inc.	4.68%	3.87%	1.89%

Просадки

Сравнение просадок FTK и KGS

Максимальная просадка FTK за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTK и KGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTK

KGS

Волатильность

Сравнение волатильности FTK и KGS

Flotek Industries, Inc. (FTK) имеет более высокую волатильность в 25.03% по сравнению с Kodiak Gas Services Inc. (KGS) с волатильностью 20.68%. Это указывает на то, что FTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FTK

KGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTK и KGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flotek Industries, Inc. и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FTK с KGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FTK и KGS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTK и KGS

FTK

KGS

Сравнение FTK c KGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTK и KGS

Просадки

Сравнение просадок FTK и KGS

Волатильность

Сравнение волатильности FTK и KGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTK и KGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество