PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTK с KGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTK с KGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTK (Flotek Industries, Inc.) and KGS (Kodiak Gas Services Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past year, FTK returned 58.36% vs 92.20% for KGS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTK и KGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Flotek Industries, Inc. (FTK) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTK показывает доходность 34.65%, что значительно ниже, чем у KGS с доходностью 83.07%.

FTK

1 день
-0.56%
1 месяц
39.34%
С начала года
34.65%
6 месяцев
52.93%
1 год
58.36%
3 года*
86.09%
5 лет*
12.04%
10 лет*
-10.67%

KGS

1 день
0.24%
1 месяц
-0.44%
С начала года
83.07%
6 месяцев
94.19%
1 год
92.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTK и KGS

2026 (YTD)202520242023
FTK
Flotek Industries, Inc.		34.65%80.80%143.11%-10.94%
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		83.07%-3.73%115.21%30.79%

Correlation

The correlation between FTK and KGS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTK:

$889.49M

KGS:

$5.89B

EPS

FTK:

$0.80

KGS:

$0.77

Коэффициент P/E

FTK:

28.96

KGS:

87.29

Коэффициент PEG

FTK:

9.65

KGS:

8.82

Коэффициент P/S

FTK:

3.43

KGS:

4.48

Коэффициент P/B

FTK:

7.53

KGS:

5.02

Общая выручка (12 мес.)

FTK:

$251.95M

KGS:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTK:

$61.72M

KGS:

$487.67M

EBITDA (12 мес.)

FTK:

$37.94M

KGS:

$469.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Flotek Industries, Inc.

Kodiak Gas Services Inc.

Часто сравнивают с FTK:
FTK с TTIFTK с AMLXFTK с AUFTK с HWMFTK с PIFTK с PBYIFTK с ESP
Часто сравнивают с KGS:
KGS с USACKGS с HMYKGS с DTMKGS с MTRXKGS с LNGKGS с EMEKGS с SPYG

Доходность на риск

FTK vs. KGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTK
Ранг доходности на риск FTK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTK: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KGS
Ранг доходности на риск KGS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTK c KGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flotek Industries, Inc. (FTK) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTKKGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.66

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.27

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

5.81

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

14.27

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTK vs. KGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTK на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа KGS равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTK и KGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTKKGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.66

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.94

-1.96

Просадки

Сравнение просадок FTK и KGS

Максимальная просадка FTK за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTK и KGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTKKGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-38.57%

-60.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.29%

-15.95%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.77%

-11.25%

-81.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.40%

-11.45%

-66.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.06%

6.48%

+10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FTK и KGS

Flotek Industries, Inc. (FTK) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Kodiak Gas Services Inc. (KGS) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что FTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTKKGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.89%

13.35%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.36%

25.11%

+20.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.97%

34.94%

+32.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.00%

37.88%

+46.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.31%

37.88%

+49.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTK и KGS

FTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM202520242023
FTK
Flotek Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
KGS
Kodiak Gas Services Inc.		2.85%4.81%3.87%1.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTK и KGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flotek Industries, Inc. и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
70.05M
345.76M
(FTK) Общая выручка
(KGS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTK и KGS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Flotek Industries, Inc. и Kodiak Gas Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
22.2%
0
Активы портфеля
FTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.54M при выручке в 70.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.

KGS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 345.76M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.59M при выручке в 70.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

KGS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.81M при выручке в 345.76M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

FTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 70.05M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

KGS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kodiak Gas Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.81M при выручке в 345.76M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

FTK and KGS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTK has higher volatility (21.89%) compared to KGS (13.35%). In terms of maximum drawdown, FTK dropped -99.14% vs KGS's -38.57%.

KGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTK и KGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор