Сравнение FTK с AU
FTK (Flotek Industries, Inc.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. FTK operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, FTK returned -11.91%/yr vs 18.84%/yr for AU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTK и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTK показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у AU с доходностью -5.15%. За последние 10 лет акции FTK уступали акциям AU по среднегодовой доходности: -11.91% против 18.84% соответственно.
FTK
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- 9.14%
- С начала года
- 26.18%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 46.00%
- 3 года*
- 71.37%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- -11.91%
AU
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -12.24%
- С начала года
- -5.15%
- 6 месяцев
- -10.04%
- 1 год
- 78.73%
- 3 года*
- 56.56%
- 5 лет*
- 36.71%
- 10 лет*
- 18.84%
Сравнение доходности по годам FTK и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTK Flotek Industries, Inc. | 26.18% | 80.80% | 143.11% | -41.67% | -0.88% | -46.45% | 5.50% | 83.49% | -76.61% | -50.37% |
AU AngloGold Ashanti Limited | -5.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between FTK and AU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2005 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
FTK:
$833.51M
AU:
$39.68B
FTK:
$0.80
AU:
$6.85
FTK:
27.14
AU:
11.47
FTK:
9.04
AU:
0.13
FTK:
3.21
AU:
3.57
FTK:
7.05
AU:
4.65
FTK:
$251.95M
AU:
$11.17B
FTK:
$61.72M
AU:
$5.82B
FTK:
$37.94M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTK vs. AU — Ранг доходности на риск
FTK
AU
Сравнение FTK c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flotek Industries, Inc. (FTK) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTK | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.14 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 5.37 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTK и AU
Максимальная просадка FTK за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTK и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTK | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -90.12% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.16% | -37.03% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -37.03% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.88% | -51.75% | -24.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -67.91% | -29.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.23% | -36.94% | -56.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.42% | -46.05% | -32.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.36% | 14.70% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTK и AU
Flotek Industries, Inc. (FTK) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 20.96%. Это указывает на то, что FTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTK | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 20.96% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.27% | 47.64% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.02% | 59.06% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.14% | 49.34% | +34.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.40% | 49.85% | +37.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTK и AU
FTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.85% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
FTK Flotek Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTK и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flotek Industries, Inc. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTK и AU
FTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.54M при выручке в 70.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
FTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.59M при выручке в 70.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
FTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 70.05M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
FTK and AU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTK has higher volatility (22.71%) compared to AU (20.96%). In terms of maximum drawdown, FTK dropped -99.14% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTK и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор