Сравнение FTK с AU
FTK (Flotek Industries, Inc.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. FTK operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AU operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, FTK returned -10.49%/yr vs 21.39%/yr for AU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTK и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTK показывает доходность 44.05%, что значительно выше, чем у AU с доходностью 11.23%. За последние 10 лет акции FTK уступали акциям AU по среднегодовой доходности: -10.49% против 21.39% соответственно.
FTK
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 47.21%
- С начала года
- 44.05%
- 6 месяцев
- 55.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 88.26%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- -10.49%
AU
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 110.84%
- 3 года*
- 60.31%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 21.39%
Сравнение доходности по годам FTK и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTK Flotek Industries, Inc. | 44.05% | 80.80% | 143.11% | -41.67% | -0.88% | -46.45% | 5.50% | 83.49% | -76.61% | -50.37% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 11.23% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between FTK and AU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2005 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
FTK:
$951.60M
AU:
$46.54B
FTK:
$0.80
AU:
$6.85
FTK:
30.98
AU:
13.45
FTK:
10.32
AU:
0.16
FTK:
3.67
AU:
4.18
FTK:
8.05
AU:
5.45
FTK:
$251.95M
AU:
$11.17B
FTK:
$61.72M
AU:
$5.82B
FTK:
$37.94M
AU:
$5.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTK vs. AU — Ранг доходности на риск
FTK
AU
Сравнение FTK c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flotek Industries, Inc. (FTK) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTK | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.05 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 8.50 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTK | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.95 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.73 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.43 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.15 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FTK и AU
Максимальная просадка FTK за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTK и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTK | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -90.12% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -36.59% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -38.81% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.07% | -51.75% | -27.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -67.91% | -29.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.27% | -26.04% | -66.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.40% | -46.09% | -32.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 13.09% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTK и AU
Flotek Industries, Inc. (FTK) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что FTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTK | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 19.95% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.78% | 44.80% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.30% | 57.08% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.05% | 48.85% | +35.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.32% | 49.65% | +37.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTK и AU
FTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.99% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
FTK Flotek Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTK и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flotek Industries, Inc. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTK и AU
FTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.54M при выручке в 70.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
FTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.59M при выручке в 70.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
FTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 70.05M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
FTK and AU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTK has higher volatility (22.49%) compared to AU (19.95%). In terms of maximum drawdown, FTK dropped -99.14% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTK и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор