Сравнение FTK с PBYI
FTK (Flotek Industries, Inc.) and PBYI (Puma Biotechnology, Inc.) are both stocks. FTK operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while PBYI operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, FTK returned -10.67%/yr vs -15.39%/yr for PBYI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTK и PBYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTK показывает доходность 34.65%, что значительно выше, чем у PBYI с доходностью 14.45%. За последние 10 лет акции FTK превзошли акции PBYI по среднегодовой доходности: -10.67% против -15.39% соответственно.
FTK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 34.65%
- 6 месяцев
- 52.93%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- 86.09%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- -10.67%
PBYI
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 31.21%
- 1 год
- 105.43%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- -9.60%
- 10 лет*
- -15.39%
Сравнение доходности по годам FTK и PBYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTK Flotek Industries, Inc. | 34.65% | 80.80% | 143.11% | -41.67% | -0.88% | -46.45% | 5.50% | 83.49% | -76.61% | -50.37% |
PBYI Puma Biotechnology, Inc. | 14.45% | 95.08% | -29.56% | 2.36% | 39.14% | -70.37% | 17.26% | -57.00% | -79.41% | 221.99% |
Correlation
The correlation between FTK and PBYI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2012 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
FTK:
$889.49M
PBYI:
$346.26M
FTK:
$0.80
PBYI:
$0.48
FTK:
28.96
PBYI:
14.25
FTK:
9.65
PBYI:
0.02
FTK:
3.43
PBYI:
1.52
FTK:
7.53
PBYI:
2.70
FTK:
$251.95M
PBYI:
$227.21M
FTK:
$61.72M
PBYI:
$169.14M
FTK:
$37.94M
PBYI:
$46.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTK vs. PBYI — Ранг доходности на риск
FTK
PBYI
Сравнение FTK c PBYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flotek Industries, Inc. (FTK) и Puma Biotechnology, Inc. (PBYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTK | PBYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.11 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 9.31 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTK | PBYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | -0.19 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.04 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FTK и PBYI
Максимальная просадка FTK за все время составила -99.14%, примерно равная максимальной просадке PBYI в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTK и PBYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTK | PBYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -99.40% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -25.78% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -69.59% | +19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.07% | -85.86% | +6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -98.76% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.77% | -97.52% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.40% | -74.42% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 11.36% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTK и PBYI
Flotek Industries, Inc. (FTK) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что FTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTK | PBYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.89% | 9.68% | +12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 41.71% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.97% | 69.92% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.00% | 75.83% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.31% | 80.65% | +6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTK и PBYI
Ни FTK, ни PBYI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTK и PBYI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flotek Industries, Inc. и Puma Biotechnology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTK и PBYI
FTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.54M при выручке в 70.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
PBYI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.40M при выручке в 44.80M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
FTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.59M при выручке в 70.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
PBYI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 44.80M, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.
FTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 70.05M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
PBYI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.80M при выручке в 44.80M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
Часто задаваемые вопросы
FTK and PBYI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTK has higher volatility (21.89%) compared to PBYI (9.68%). In terms of maximum drawdown, FTK dropped -99.14% vs PBYI's -99.40%.
PBYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTK и PBYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор