Сравнение FTK с AMLX
FTK (Flotek Industries, Inc.) and AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. FTK operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AMLX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, FTK returned 86.09%/yr vs -19.37%/yr for AMLX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTK и AMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTK показывает доходность 34.65%, что значительно выше, чем у AMLX с доходностью 9.27%.
FTK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 34.65%
- 6 месяцев
- 52.93%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- 86.09%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- -10.67%
AMLX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- -7.11%
- 1 год
- 157.81%
- 3 года*
- -19.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTK и AMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTK Flotek Industries, Inc. | 34.65% | 80.80% | 143.11% | -41.67% | 3.70% |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 9.27% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 104.48% |
Correlation
The correlation between FTK and AMLX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
FTK:
$889.49M
AMLX:
$1.46B
FTK:
$0.80
AMLX:
-$1.55
FTK:
7.53
AMLX:
5.34
FTK:
$251.95M
AMLX:
$0.00
FTK:
$61.72M
AMLX:
-$20.10M
FTK:
$37.94M
AMLX:
-$150.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTK vs. AMLX — Ранг доходности на риск
FTK
AMLX
Сравнение FTK c AMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flotek Industries, Inc. (FTK) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTK | AMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.19 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 11.73 | -8.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTK | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.37 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.08 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FTK и AMLX
Максимальная просадка FTK за все время составила -99.14%, примерно равная максимальной просадке AMLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTK и AMLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTK | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -96.04% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -30.61% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -93.83% | +43.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.77% | -67.75% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.40% | -59.36% | -19.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 13.52% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTK и AMLX
Flotek Industries, Inc. (FTK) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что FTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTK | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.89% | 14.15% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 41.86% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.97% | 66.96% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.00% | 91.49% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.31% | 91.49% | -4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTK и AMLX
Ни FTK, ни AMLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTK и AMLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flotek Industries, Inc. и Amylyx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTK and AMLX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTK has higher volatility (21.89%) compared to AMLX (14.15%). In terms of maximum drawdown, FTK dropped -99.14% vs AMLX's -96.04%.
AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTK и AMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор