Сравнение FTK с AMLX
FTK (Flotek Industries, Inc.) and AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. FTK operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while AMLX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, FTK returned 93.09%/yr vs -0.97%/yr for AMLX. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FTK и AMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTK показывает доходность 109.34%, что значительно выше, чем у AMLX с доходностью 80.88%.
FTK
- 1 день
- 27.86%
- 1 месяц
- 55.27%
- 6 месяцев
- 105.53%
- С начала года
- 109.34%
- 1 год
- 203.11%
- 3 года*
- 93.09%
- 5 лет*
- 29.04%
- 10 лет*
- -8.69%
- Всё время*
- -0.44%
AMLX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 21.59%
- 6 месяцев
- 57.42%
- С начала года
- 80.88%
- 1 год
- 167.11%
- 3 года*
- -0.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.09M | $34.67M | $27.53M | |
| $14.97M | $11.29M | $8.55M |
Сравнение доходности по годам FTK и AMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTK Flotek Industries, Inc. | 109.34% | 80.80% | 143.11% | -41.67% | -0.88% |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 80.88% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 75.95% |
Correlation
The correlation between FTK and AMLX is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
FTK:
$1.30B
AMLX:
$2.43B
FTK:
$1.28
AMLX:
-$1.51
FTK:
10.72
AMLX:
8.84
FTK:
$292.97M
AMLX:
$0.00
FTK:
$72.30M
AMLX:
-$20.10M
FTK:
$33.47M
AMLX:
-$150.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTK vs. AMLX — Ранг доходности на риск
FTK
AMLX
Сравнение FTK c AMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flotek Industries, Inc. (FTK) и Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTK | AMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.26 | 5.49 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 11.76 | +3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTK и AMLX
Максимальная просадка FTK за все время составила -99.14%, примерно равная максимальной просадке AMLX в -96.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTK и AMLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTK | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -96.04% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.16% | -30.61% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -92.64% | +42.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.76% | -46.62% | -42.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.50% | -59.27% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 14.27% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTK и AMLX
Flotek Industries, Inc. (FTK) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что FTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTK | AMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.28% | 17.10% | +16.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.04% | 40.11% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.68% | 61.54% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.64% | 90.67% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.99% | 90.67% | -2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTK и AMLX
Ни FTK, ни AMLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTK и AMLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flotek Industries, Inc. и Amylyx Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FTK and AMLX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTK has higher volatility (33.28%) compared to AMLX (17.10%). In terms of maximum drawdown, FTK dropped -99.14% vs AMLX's -96.04%.
AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTK и AMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор