Сравнение FTK с ESP
FTK (Flotek Industries, Inc.) and ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.) are both stocks. FTK operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ESP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, FTK returned -10.67%/yr vs 11.92%/yr for ESP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTK и ESP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTK показывает доходность 34.65%, что значительно выше, чем у ESP с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции FTK уступали акциям ESP по среднегодовой доходности: -10.67% против 11.92% соответственно.
FTK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 39.34%
- С начала года
- 34.65%
- 6 месяцев
- 52.93%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- 86.09%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- -10.67%
ESP
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -18.94%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 52.54%
- 3 года*
- 54.51%
- 5 лет*
- 33.03%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам FTK и ESP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTK Flotek Industries, Inc. | 34.65% | 80.80% | 143.11% | -41.67% | -0.88% | -46.45% | 5.50% | 83.49% | -76.61% | -50.37% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 18.82% | 63.34% | 66.83% | 35.47% | -0.07% | -24.87% | -7.86% | -9.61% | 11.35% | -3.99% |
Correlation
The correlation between FTK and ESP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2005 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
FTK:
$889.49M
ESP:
$160.89M
FTK:
$0.80
ESP:
$3.79
FTK:
28.96
ESP:
14.71
FTK:
9.65
ESP:
0.21
FTK:
3.43
ESP:
3.75
FTK:
7.53
ESP:
2.85
FTK:
$251.95M
ESP:
$42.25M
FTK:
$61.72M
ESP:
$15.43M
FTK:
$37.94M
ESP:
$11.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTK vs. ESP — Ранг доходности на риск
FTK
ESP
Сравнение FTK c ESP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flotek Industries, Inc. (FTK) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTK | ESP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.81 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.71 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTK | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.78 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.35 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FTK и ESP
Максимальная просадка FTK за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки ESP в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTK и ESP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTK | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -54.43% | -44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -29.09% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -29.09% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.07% | -33.59% | -45.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -54.43% | -42.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.77% | -22.81% | -69.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.40% | -15.01% | -63.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.06% | 14.22% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTK и ESP
Flotek Industries, Inc. (FTK) имеет более высокую волатильность в 21.89% по сравнению с Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что FTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTK | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.89% | 15.12% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 38.18% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.97% | 52.04% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.00% | 42.85% | +41.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.31% | 38.01% | +49.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTK и ESP
FTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 3.14% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
FTK Flotek Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTK и ESP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flotek Industries, Inc. и Espey Mfg. & Electronics Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTK и ESP
FTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.54M при выручке в 70.05M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.23M при выручке в 11.42M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
FTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.59M при выручке в 70.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.98M при выручке в 11.42M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
FTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 70.05M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.86M при выручке в 11.42M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
FTK and ESP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTK has higher volatility (21.89%) compared to ESP (15.12%). In terms of maximum drawdown, FTK dropped -99.14% vs ESP's -54.43%.
ESP currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTK и ESP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор