Сравнение FTK с ESP
FTK (Flotek Industries, Inc.) and ESP (Espey Mfg. & Electronics Corp.) are both stocks. FTK operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ESP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, FTK returned -8.69%/yr vs 12.72%/yr for ESP. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FTK и ESP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTK показывает доходность 109.34%, что значительно выше, чем у ESP с доходностью 31.37%. За последние 10 лет акции FTK уступали акциям ESP по среднегодовой доходности: -8.69% против 12.72% соответственно.
FTK
- 1 день
- 27.86%
- 1 месяц
- 55.27%
- 6 месяцев
- 105.53%
- С начала года
- 109.34%
- 1 год
- 203.11%
- 3 года*
- 93.09%
- 5 лет*
- 29.04%
- 10 лет*
- -8.69%
- Всё время*
- -0.44%
ESP
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 8.62%
- С начала года
- 31.37%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 58.36%
- 5 лет*
- 35.73%
- 10 лет*
- 12.72%
- Всё время*
- 10.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.52M | $3.99M | $3.43M | |
| $14.97M | $11.29M | $8.55M |
Сравнение доходности по годам FTK и ESP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTK Flotek Industries, Inc. | 109.34% | 80.80% | 143.11% | -41.67% | -0.88% | -46.45% | 5.50% | 83.49% | -76.61% | -50.37% |
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 31.37% | 63.34% | 66.83% | 35.47% | -0.07% | -24.87% | -7.86% | -9.61% | 11.35% | -3.99% |
Correlation
The correlation between FTK and ESP is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2005 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
FTK:
$1.30B
ESP:
$183.89M
FTK:
$1.28
ESP:
$3.77
FTK:
28.15
ESP:
16.29
FTK:
9.38
ESP:
0.23
FTK:
4.65
ESP:
4.15
FTK:
10.72
ESP:
3.14
FTK:
$292.97M
ESP:
$42.25M
FTK:
$72.30M
ESP:
$15.43M
FTK:
$33.47M
ESP:
$11.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTK vs. ESP — Ранг доходности на риск
FTK
ESP
Сравнение FTK c ESP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flotek Industries, Inc. (FTK) и Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTK | ESP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.26 | 1.23 | +6.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 2.33 | +13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTK и ESP
Максимальная просадка FTK за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки ESP в -54.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTK и ESP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTK | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -54.43% | -44.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.16% | -29.09% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.91% | -29.09% | -20.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -33.59% | -41.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.24% | -54.43% | -42.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.76% | -14.65% | -74.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.50% | -15.01% | -63.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 15.32% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTK и ESP
Flotek Industries, Inc. (FTK) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с Espey Mfg. & Electronics Corp. (ESP) с волатильностью 12.64%. Это указывает на то, что FTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTK | ESP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.28% | 12.64% | +20.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.04% | 38.63% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.68% | 51.16% | +24.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.64% | 43.50% | +42.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.99% | 38.38% | +49.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTK и ESP
FTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP Espey Mfg. & Electronics Corp. | 2.85% | 3.71% | 2.90% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 4.63% | 8.03% | 4.17% | 3.84% | 3.88% |
FTK Flotek Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTK и ESP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flotek Industries, Inc. и Espey Mfg. & Electronics Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTK и ESP
FTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.41M при выручке в 99.37M, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.
ESP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о валовой прибыли в 4.23M при выручке в 11.42M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
FTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.89M при выручке в 99.37M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
ESP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила об операционной прибыли в 2.98M при выручке в 11.42M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
FTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Flotek Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.33M при выручке в 99.37M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
ESP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Espey Mfg. & Electronics Corp. сообщила о чистой прибыли в 2.86M при выручке в 11.42M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
FTK and ESP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTK has higher volatility (33.28%) compared to ESP (12.64%). In terms of maximum drawdown, FTK dropped -99.14% vs ESP's -54.43%.
FTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTK и ESP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор