PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIF с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIF с YMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. FTIF is passively managed, while YMAX is actively managed. Over the past year, FTIF returned 36.91% vs 9.02% for YMAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FTIF charges 0.60%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности FTIF и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIF показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 6.06%.

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
-1.70%
1 месяц
6.76%
С начала года
6.06%
6 месяцев
3.56%
1 год
9.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIF и YMAX

2026 (YTD)20252024
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%5.91%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.06%6.04%26.26%

Correlation

The correlation between FTIF and YMAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.49

The correlation between FTIF and YMAX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTIF и YMAX

Секторы
FTIF
YMAX

Энергетика

44.1%
0.1%

Сырьевые материалы

20.1%
2.2%

Промышленность

16.5%
1.9%

Недвижимость

12.1%
0.0%

Технологии

4.1%
68.7%

Потребительский циклический сектор

3.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Энергетика

FTIF
44.1%
YMAX
0.1%

Сырьевые материалы

FTIF
20.1%
YMAX
2.2%

Промышленность

FTIF
16.5%
YMAX
1.9%

Недвижимость

FTIF
12.1%
YMAX
0.0%

Технологии

FTIF
4.1%
YMAX
68.7%

Потребительский циклический сектор

FTIF
3.2%
YMAX
4.8%

Коммуникационные услуги

FTIF

-

YMAX
6.9%

Потребительский защитный сектор

FTIF

-

YMAX
0.9%

Финансовые услуги

FTIF

-

YMAX
13.8%

Здравоохранение

FTIF

-

YMAX
0.8%

Коммунальные услуги

FTIF

-

YMAX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

FTIF vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIF c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIFYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.42

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
0.70

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

0.35

+6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

0.82

+19.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIF vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIF на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIF и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIFYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

0.42

+2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.70

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FTIF и YMAX

Максимальная просадка FTIF за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIF и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIFYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-26.13%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.46%

-26.13%

+20.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-5.98%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-6.33%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

10.99%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIF и YMAX

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) составляет 4.05%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что FTIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIFYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.22%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

17.10%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

21.62%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

22.97%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

22.97%

-4.01%

Сравнение комиссий FTIF и YMAX

FTIF берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIF и YMAX

Дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности YMAX в 72.94%

ПозицияTTM202520242023
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.94%78.70%44.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTIF and YMAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.22%) compared to FTIF (4.05%). In terms of maximum drawdown, FTIF dropped -27.83% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, FTIF leads with 36.91% vs 9.02% for YMAX. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 36.91% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.94%, compared with 1.11% for FTIF.

FTIF is categorized as Large Cap Blend Equities, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.60% for FTIF and 1.28% for YMAX.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIF и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор