PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTHSX с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTHSX с VSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTHSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both funds - FTHSX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. FTHSX is actively managed, while VSS is passively managed. Over the past 10 years, FTHSX returned 14.13%/yr vs 8.07%/yr for VSS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTHSX charges 0.76%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности FTHSX и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTHSX показывает доходность 10.63%, а VSS немного ниже – 10.57%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 14.13% против 8.07% соответственно.

FTHSX

1 день
0.47%
1 месяц
1.61%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.14%
1 год
27.04%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.55%
10 лет*
14.13%

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHSX и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		10.63%12.02%16.17%22.55%-7.49%30.83%10.38%28.06%-13.18%17.35%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between FTHSX and VSS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2015 г.

0.69

The correlation between FTHSX and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FTHSX:
FTHSX с IWMFTHSX с FTSIXFTHSX с FTZIXFTHSX с FTXSXFTHSX с PSCZXFTHSX с FTVNXFTHSX с VXF
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

FTHSX vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTHSX
Ранг доходности на риск FTHSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHSX c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTHSXVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.85

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.54

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.36

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

9.13

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTHSX vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTHSX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTHSX и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTHSXVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FTHSX и VSS

Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTHSXVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-43.51%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.62%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-15.73%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-33.93%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-43.51%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-2.58%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-9.64%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.00%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHSX и VSS

Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 4.22%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTHSXVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.33%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

12.64%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.81%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

16.46%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.27%

+2.86%

Сравнение комиссий FTHSX и VSS

FTHSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHSX и VSS

Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VSS в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTHSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I		0.49%0.54%8.05%1.81%1.23%3.77%0.35%0.39%0.55%0.26%0.00%15.40%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

FTHSX and VSS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to FTHSX (4.22%). In terms of maximum drawdown, FTHSX dropped -37.74% vs VSS's -43.51%.

FTHSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHSX и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор