Сравнение FTHSX с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHSX и VSS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHSX и VSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.64% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.27% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 13.39% против 7.80% соответственно.
FTHSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.39%
VSS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHSX и VSS
FTHSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Доходность на риск
FTHSX vs. VSS — Ранг доходности на риск
FTHSX
VSS
Сравнение FTHSX c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHSX | VSS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.97 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.61 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.80 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 10.97 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHSX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.97 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.46 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.53 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FTHSX и VSS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHSX и VSS
Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VSS в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.54% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.28% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок FTHSX и VSS
Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и VSS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHSX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -43.51% | +5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.62% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -33.93% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -43.51% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -7.52% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -9.72% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.97% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHSX и VSS
Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHSX | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 7.00% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 11.10% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 16.40% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.26% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.17% | +2.93% |