Сравнение FTHSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
FTHSX - это активно управляемый фонд от Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FTHSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTHSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.64% | 12.02% | 16.17% | 22.55% | -7.49% | 30.83% | 10.38% | 28.06% | -13.18% | 17.35% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FTHSX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции FTHSX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 13.39% против 7.99% соответственно.
FTHSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 13.39%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTHSX и DFISX
FTHSX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
FTHSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
FTHSX
DFISX
Сравнение FTHSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.99 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.56 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.34 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 9.16 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.99 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FTHSX и DFISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHSX и DFISX
Дивидендная доходность FTHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHSX FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I | 0.54% | 0.54% | 8.05% | 1.81% | 1.23% | 3.77% | 0.35% | 0.39% | 0.55% | 0.26% | 0.00% | 15.40% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок FTHSX и DFISX
Максимальная просадка FTHSX за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTHSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTHSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -60.66% | +22.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.96% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -35.06% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -43.00% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -9.09% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -11.69% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.05% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHSX и DFISX
Текущая волатильность для FullerThaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Class I (FTHSX) составляет 5.75%, в то время как у DFA International Small Company Portfolio (DFISX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что FTHSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTHSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.81% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 10.46% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 15.63% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 15.80% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 16.13% | +3.97% |